Сравнение VXX с TSLA
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VXX returned -47.12%/yr vs 39.14%/yr for TSLA. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VXX и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -47.12% против 39.14% соответственно.
VXX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- -39.46%
- 5 лет*
- -45.16%
- 10 лет*
- -47.12%
TSLA
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 39.14%
Сравнение доходности по годам VXX и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -4.91% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between VXX and TSLA is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. TSLA — Ранг доходности на риск
VXX
TSLA
Сравнение VXX c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.13 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.96 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 2.22 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.65 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | 0.24 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.66 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.75 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок VXX и TSLA
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.63% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | -29.93% | -27.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.38% | -53.77% | -25.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | -73.63% | -22.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | -73.63% | -26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -19.03% | -80.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.07% | -22.72% | -72.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.47% | 12.89% | +27.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и TSLA
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 11.85%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 13.92% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.67% | 28.31% | +13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.00% | 44.63% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.02% | 58.94% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.96% | 59.13% | +11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и TSLA
Ни VXX, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VXX and TSLA have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (13.92%) compared to VXX (11.85%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор