Сравнение VXX с PL=F
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while PL=F (Platinum) is an asset. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VXX и PL=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VXX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -14.08%
- 1 год
- -52.08%
- 3 года*
- -39.64%
- 5 лет*
- -45.10%
- 10 лет*
- -48.35%
PL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXX и PL=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -12.16% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -38.47% |
PL=F Platinum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.92% |
Correlation
The correlation between VXX and PL=F is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. PL=F — Ранг доходности на риск
VXX
PL=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VXX c PL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Platinum (PL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | PL=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и PL=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | PL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и PL=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | PL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.03% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.38% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
VXX and PL=F have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VXX и PL=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор