Сравнение VXX с PL=F
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while PL=F (Platinum) is an asset. Over the past 10 years, VXX returned -46.89%/yr vs 6.66%/yr for PL=F. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VXX и PL=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у PL=F с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям PL=F по среднегодовой доходности: -46.89% против 6.66% соответственно.
VXX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -24.41%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -46.46%
- 10 лет*
- -46.89%
PL=F
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 74.38%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение доходности по годам VXX и PL=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -11.22% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
PL=F Platinum | -6.68% | 123.45% | -9.78% | -6.81% | 12.08% | -10.47% | 10.37% | 22.13% | -14.68% | 3.60% |
Correlation
The correlation between VXX and PL=F is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. PL=F — Ранг доходности на риск
VXX
PL=F
Сравнение VXX c PL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Platinum (PL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | PL=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.01 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.03 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | PL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.32 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | 0.29 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.21 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.10 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок VXX и PL=F
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PL=F в -68.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и PL=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | PL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -68.68% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | -35.55% | -21.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.68% | -35.55% | -44.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | -35.55% | -60.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | -49.56% | -50.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -33.44% | -66.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -36.40% | -58.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.04% | 17.98% | +22.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и PL=F
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 8.62%, в то время как у Platinum (PL=F) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | PL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 10.31% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.99% | 48.96% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.62% | 54.15% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.94% | 35.63% | +32.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.95% | 31.75% | +39.20% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and PL=F have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL=F has higher volatility (10.31%) compared to VXX (8.62%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs PL=F's -68.68%.
PL=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и PL=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор