PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VXX returned -47.94%/yr vs 17.39%/yr for META. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VXX и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -8.58%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям META по среднегодовой доходности: -47.94% против 17.39% соответственно.

VXX

1 день
-4.42%
1 месяц
-14.70%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-52.70%
3 года*
-40.29%
5 лет*
-45.28%
10 лет*
-47.94%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-8.58%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between VXX and META is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

-0.45

The correlation between VXX and META has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.45 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

VXX vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 33
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXXMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.51

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-0.54

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.93

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.54

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.12

-0.17

VXX vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXX и META

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.74%

-23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.39%

-33.30%

-24.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.24%

-34.15%

-45.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.79%

-76.74%

-19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

-76.74%

-23.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-28.06%

-71.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.07%

-15.83%

-79.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.90%

16.06%

+24.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и META

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.13%

10.17%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.36%

26.91%

+15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.64%

35.52%

+21.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.04%

44.04%

+24.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.83%

38.67%

+32.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и META

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXX and META have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (14.13%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs META's -76.74%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор