Сравнение VXX с EDGE
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL. VXX is passively managed, while EDGE is actively managed. Over the past year, VXX returned -50.97% vs 22.99% for EDGE. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.74%/yr for EDGE.
Доходность
Сравнение доходности VXX и EDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у EDGE с доходностью 9.74%.
VXX
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -14.91%
- С начала года
- -15.07%
- 1 год
- -50.97%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -45.98%
- 10 лет*
- -46.50%
EDGE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXX и EDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -15.07% | -37.14% |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 9.74% | 12.94% |
Correlation
The correlation between VXX and EDGE is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between VXX and EDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. EDGE — Ранг доходности на риск
VXX
EDGE
Сравнение VXX c EDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | EDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.56 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 13.11 | -14.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и EDGE
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EDGE в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и EDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -20.66% | -79.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -9.01% | -45.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.38% | -98.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.09% | -2.70% | -92.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.19% | 1.76% | +32.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и EDGE
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 3.53% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 10.20% | +33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.52% | 12.18% | +44.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.95% | 15.84% | +52.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.30% | 15.84% | +54.46% |
Сравнение комиссий VXX и EDGE
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EDGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и EDGE
Ни VXX, ни EDGE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VXX and EDGE have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (13.10%) compared to EDGE (3.53%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs EDGE's -20.66%.
On 1-year performance, EDGE leads with 22.99% vs -50.97% for VXX. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 22.99% return vs -50.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
VXX and EDGE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VXX is categorized as Volatility, while EDGE is Derivative Income. They also come from different issuers: Barclays Capital and MRBL. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.74% for EDGE.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и EDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор