Сравнение VXX с EDGE
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL. VXX is passively managed, while EDGE is actively managed. Over the past year, VXX returned -52.08% vs 23.72% for EDGE. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.74%/yr for EDGE.
Доходность
Сравнение доходности VXX и EDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у EDGE с доходностью 7.36%.
VXX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -14.08%
- 1 год
- -52.08%
- 3 года*
- -39.64%
- 5 лет*
- -45.10%
- 10 лет*
- -48.35%
EDGE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXX и EDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -12.16% | -37.14% |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 7.36% | 12.94% |
Correlation
The correlation between VXX and EDGE is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between VXX and EDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. EDGE — Ранг доходности на риск
VXX
EDGE
Сравнение VXX c EDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | EDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.64 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 13.62 | -15.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и EDGE
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EDGE в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и EDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -20.66% | -79.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.48% | -9.01% | -44.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.32% | -97.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -2.79% | -92.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 1.75% | +33.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и EDGE
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 4.53% | +12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.25% | 9.93% | +33.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 11.93% | +43.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.03% | 16.03% | +52.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.38% | 16.03% | +54.35% |
Сравнение комиссий VXX и EDGE
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EDGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и EDGE
Ни VXX, ни EDGE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VXX and EDGE have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (17.03%) compared to EDGE (4.53%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs EDGE's -20.66%.
On 1-year performance, EDGE leads with 23.72% vs -52.08% for VXX. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 23.72% return vs -52.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
VXX and EDGE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VXX is categorized as Volatility, while EDGE is Derivative Income. They also come from different issuers: Barclays Capital and MRBL. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.74% for EDGE.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и EDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор