Сравнение VXX с DJP
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.89%/yr vs 7.09%/yr for DJP. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности VXX и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям DJP по среднегодовой доходности: -46.89% против 7.09% соответственно.
VXX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -24.41%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -46.46%
- 10 лет*
- -46.89%
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам VXX и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -11.22% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 29.06% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
Correlation
The correlation between VXX and DJP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г. | -0.27 |
The correlation between VXX and DJP shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. DJP — Ранг доходности на риск
VXX
DJP
Сравнение VXX c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 4.97 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 12.64 | -14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.26 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | 0.65 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.42 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.00 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок VXX и DJP
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -78.35% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | -8.61% | -48.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.68% | -13.41% | -66.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | -28.98% | -66.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | -38.36% | -61.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -33.63% | -66.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -50.86% | -44.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.04% | 3.38% | +36.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и DJP
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.94% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.99% | 16.68% | +24.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.62% | 18.97% | +36.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.94% | 18.96% | +48.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.95% | 17.07% | +53.88% |
Сравнение комиссий VXX и DJP
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и DJP
Ни VXX, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VXX and DJP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (8.62%) compared to DJP (5.94%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs DJP's -78.35%.
On 10-year performance, DJP leads with 7.09% vs -46.89% for VXX. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DJP has performed better with a 7.09% return vs -46.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
VXX and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VXX is categorized as Volatility, while DJP is Commodities. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while DJP tracks Bloomberg Commodity Index. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.70% for DJP.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор