Сравнение VXX с DJP
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -48.35%/yr vs 6.22%/yr for DJP. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности VXX и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям DJP по среднегодовой доходности: -48.35% против 6.22% соответственно.
VXX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -14.08%
- 1 год
- -52.08%
- 3 года*
- -39.64%
- 5 лет*
- -45.10%
- 10 лет*
- -48.35%
DJP
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 6.22%
Сравнение доходности по годам VXX и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -12.16% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 16.94% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
Correlation
The correlation between VXX and DJP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | -0.27 |
The correlation between VXX and DJP shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. DJP — Ранг доходности на риск
VXX
DJP
Сравнение VXX c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.77 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 7.30 | -8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и DJP
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -78.35% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.48% | -16.42% | -37.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.21% | -16.42% | -62.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.97% | -28.98% | -66.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -38.36% | -61.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -39.86% | -60.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -50.81% | -44.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 3.98% | +30.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и DJP
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 5.12% | +11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.25% | 17.07% | +26.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 19.17% | +36.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.03% | 18.99% | +49.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.38% | 17.08% | +53.30% |
Сравнение комиссий VXX и DJP
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и DJP
Ни VXX, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VXX and DJP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (17.03%) compared to DJP (5.12%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs DJP's -78.35%.
On 10-year performance, DJP leads with 6.22% vs -48.35% for VXX. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DJP has performed better with a 6.22% return vs -48.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
VXX and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VXX is categorized as Volatility, while DJP is Commodities. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while DJP tracks Bloomberg Commodity Index. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.70% for DJP.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор