PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXX с DJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с DJP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.50%/yr vs 7.10%/yr for DJP. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for DJP.

Доходность

Сравнение доходности VXX и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям DJP по среднегодовой доходности: -46.50% против 7.10% соответственно.

VXX

1 день
4.80%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
-14.91%
С начала года
-15.07%
1 год
-50.97%
3 года*
-37.91%
5 лет*
-45.98%
10 лет*
-46.50%

DJP

1 день
1.66%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
20.14%
С начала года
25.13%
1 год
34.39%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.68%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и DJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-15.07%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		25.13%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%0.74%

Correlation

The correlation between VXX and DJP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

-0.27

The correlation between VXX and DJP shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT

Доходность на риск

VXX vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXXDJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.77

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.32

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.10

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

6.79

-8.28

VXX vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа DJP равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXX и DJP

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и DJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-78.35%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.59%

-16.42%

-38.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.75%

-16.42%

-64.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

-28.98%

-67.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-38.36%

-61.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-35.65%

-64.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.09%

-50.77%

-44.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.19%

5.08%

+29.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и DJP

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

5.78%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.02%

16.99%

+27.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.52%

19.53%

+36.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.95%

19.03%

+48.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.30%

17.06%

+53.24%

Сравнение комиссий VXX и DJP

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и DJP

Ни VXX, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VXX and DJP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (13.10%) compared to DJP (5.78%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs DJP's -78.35%.

On 10-year performance, DJP leads with 7.10% vs -46.50% for VXX. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJP has performed better with a 7.10% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

VXX and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VXX is categorized as Volatility, while DJP is Commodities. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while DJP tracks Bloomberg Commodity Index. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.70% for DJP.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и DJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор