Сравнение VXX с BTC-USD
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VXX returned -46.53%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VXX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -46.53% против 59.37% соответственно.
VXX
- 1 день
- 7.28%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -17.94%
- 1 год
- -52.45%
- 3 года*
- -39.72%
- 5 лет*
- -45.70%
- 10 лет*
- -46.53%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам VXX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -4.76% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between VXX and BTC-USD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | -0.09 |
The correlation between VXX and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VXX
BTC-USD
Сравнение VXX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.78 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.39 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | 0.21 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.87 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 1.13 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок VXX и BTC-USD
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -85.30% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | -50.87% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.68% | -50.87% | -28.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | -76.67% | -19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | -83.80% | -16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -50.87% | -49.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -42.29% | -52.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.18% | 34.02% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и BTC-USD
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 10.54% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.62% | 34.26% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.13% | 35.65% | +20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.99% | 44.98% | +23.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.99% | 56.70% | +14.29% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and BTC-USD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (11.62%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор