Сравнение VXX с BIDU
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while BIDU (Baidu, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VXX returned -47.94%/yr vs -3.23%/yr for BIDU. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VXX и BIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -8.58%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью -11.40%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям BIDU по среднегодовой доходности: -47.94% против -3.23% соответственно.
VXX
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -14.70%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -18.05%
- 1 год
- -52.70%
- 3 года*
- -40.29%
- 5 лет*
- -45.28%
- 10 лет*
- -47.94%
BIDU
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- -6.71%
- 5 лет*
- -9.21%
- 10 лет*
- -3.23%
Сравнение доходности по годам VXX и BIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -8.58% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
BIDU Baidu, Inc. | -11.40% | 54.98% | -29.20% | 4.12% | -23.13% | -31.19% | 71.08% | -20.30% | -32.28% | 42.45% |
Correlation
The correlation between VXX and BIDU is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | -0.41 |
The correlation between VXX and BIDU shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. BIDU — Ранг доходности на риск
VXX
BIDU
Сравнение VXX c BIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | BIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.93 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.00 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и BIDU
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и BIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.47% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | -34.41% | -22.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.24% | -50.73% | -28.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | -63.13% | -32.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | -77.47% | -22.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -65.94% | -34.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.07% | -35.56% | -59.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.90% | 15.96% | +24.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и BIDU
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 14.13%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | 14.89% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.36% | 35.91% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.64% | 50.52% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 51.93% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.83% | 46.30% | +24.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и BIDU
Ни VXX, ни BIDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VXX and BIDU have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDU has higher volatility (14.89%) compared to VXX (14.13%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs BIDU's -77.47%.
BIDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и BIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор