PortfoliosLab logo
Сравнение BIDU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIDU и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BIDU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baidu, Inc. (BIDU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
640.49%
549.70%
BIDU
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIDU:

-0.17

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

BIDU:

0.06

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

BIDU:

1.01

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BIDU:

-0.10

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

BIDU:

-0.36

SPY:

2.26

Индекс Язвы

BIDU:

21.35%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

BIDU:

44.17%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

BIDU:

-77.47%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BIDU:

-73.30%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, BIDU показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции BIDU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.64% против 12.16% соответственно.


BIDU

С начала года

7.63%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

1.06%

1 год

-9.73%

5 лет

-1.36%

10 лет

-7.64%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIDU и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIDU
Ранг риск-скорректированной доходности BIDU, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIDU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIDU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baidu, Inc. (BIDU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIDU, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIDU: -0.17
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино BIDU, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIDU: 0.06
SPY: 0.86
Коэффициент Омега BIDU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIDU: 1.01
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара BIDU, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIDU: -0.10
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина BIDU, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIDU: -0.36
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа BIDU на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.51
BIDU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDU и SPY

BIDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BIDU и SPY

Максимальная просадка BIDU за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.30%
-9.89%
BIDU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BIDU и SPY

Baidu, Inc. (BIDU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.42% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.42%
15.12%
BIDU
SPY