Сравнение BIDU с VGSTX

С начала года, BIDU показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции BIDU уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: -9.53% против 7.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baidu, Inc. (BIDU) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIDU на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VGSTX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDU и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BIDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

Максимальная просадка BIDU за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDU и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Baidu, Inc. (BIDU) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что BIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.