PortfoliosLab logo
Сравнение BIDU с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIDU и VGSTX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BIDU и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baidu, Inc. (BIDU) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
640.49%
123.85%
BIDU
VGSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIDU:

-0.17

VGSTX:

0.18

Коэф-т Сортино

BIDU:

0.06

VGSTX:

0.33

Коэф-т Омега

BIDU:

1.01

VGSTX:

1.05

Коэф-т Кальмара

BIDU:

-0.10

VGSTX:

0.11

Коэф-т Мартина

BIDU:

-0.36

VGSTX:

0.55

Индекс Язвы

BIDU:

21.35%

VGSTX:

4.28%

Дневная вол-ть

BIDU:

44.17%

VGSTX:

12.74%

Макс. просадка

BIDU:

-77.47%

VGSTX:

-43.45%

Текущая просадка

BIDU:

-73.30%

VGSTX:

-15.30%

Доходность по периодам

С начала года, BIDU показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции BIDU уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: -7.64% против 2.68% соответственно.


BIDU

С начала года

7.63%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

1.06%

1 год

-9.73%

5 лет

-1.36%

10 лет

-7.64%

VGSTX

С начала года

-0.66%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-5.46%

1 год

2.16%

5 лет

3.19%

10 лет

2.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIDU и VGSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIDU
Ранг риск-скорректированной доходности BIDU, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIDU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIDU c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baidu, Inc. (BIDU) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIDU, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIDU: -0.17
VGSTX: 0.18
Коэффициент Сортино BIDU, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIDU: 0.06
VGSTX: 0.33
Коэффициент Омега BIDU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIDU: 1.01
VGSTX: 1.05
Коэффициент Кальмара BIDU, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIDU: -0.10
VGSTX: 0.11
Коэффициент Мартина BIDU, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIDU: -0.36
VGSTX: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа BIDU на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VGSTX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDU и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.18
BIDU
VGSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDU и VGSTX

BIDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSTX
Vanguard STAR Fund
2.44%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%

Просадки

Сравнение просадок BIDU и VGSTX

Максимальная просадка BIDU за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDU и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.30%
-15.30%
BIDU
VGSTX

Волатильность

Сравнение волатильности BIDU и VGSTX

Baidu, Inc. (BIDU) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что BIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.42%
8.25%
BIDU
VGSTX