PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIDU с JD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BIDU и JD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BIDU и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baidu, Inc. (BIDU) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.78%
110.12%
BIDU
JD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIDU:

-0.36

JD:

0.99

Коэф-т Сортино

BIDU:

-0.27

JD:

1.77

Коэф-т Омега

BIDU:

0.97

JD:

1.21

Коэф-т Кальмара

BIDU:

-0.20

JD:

0.69

Коэф-т Мартина

BIDU:

-0.75

JD:

2.88

Индекс Язвы

BIDU:

20.33%

JD:

18.13%

Дневная вол-ть

BIDU:

42.46%

JD:

52.72%

Макс. просадка

BIDU:

-77.47%

JD:

-79.14%

Текущая просадка

BIDU:

-72.95%

JD:

-58.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIDU:

$31.56B

JD:

$63.06B

EPS

BIDU:

$9.07

JD:

$3.70

Цена/прибыль

BIDU:

10.14

JD:

11.11

PEG коэффициент

BIDU:

2.59

JD:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

BIDU:

$101.61B

JD:

$898.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIDU:

$50.80B

JD:

$107.27B

EBITDA (12 мес.)

BIDU:

$24.32B

JD:

$40.00B

Доходность по периодам

С начала года, BIDU показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 18.52%. За последние 10 лет акции BIDU уступали акциям JD по среднегодовой доходности: -7.88% против 4.07% соответственно.


BIDU

С начала года

9.04%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-20.15%

1 год

-15.30%

5 лет

-1.11%

10 лет

-7.88%

JD

С начала года

18.52%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-8.28%

1 год

51.87%

5 лет

1.95%

10 лет

4.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIDU и JD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIDU
Ранг риск-скорректированной доходности BIDU, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIDU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIDU c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baidu, Inc. (BIDU) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIDU, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIDU: -0.36
JD: 0.99
Коэффициент Сортино BIDU, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIDU: -0.27
JD: 1.77
Коэффициент Омега BIDU, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIDU: 0.97
JD: 1.21
Коэффициент Кальмара BIDU, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIDU: -0.20
JD: 0.69
Коэффициент Мартина BIDU, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIDU: -0.75
JD: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа BIDU на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа JD равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDU и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.99
BIDU
JD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDU и JD

BIDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.


TTM202420232022
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
JD
JD.com, Inc.
1.80%2.13%2.08%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BIDU и JD

Максимальная просадка BIDU за все время составила -77.47%, примерно равная максимальной просадке JD в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDU и JD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.95%
-58.91%
BIDU
JD

Волатильность

Сравнение волатильности BIDU и JD

Baidu, Inc. (BIDU) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что BIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
13.34%
BIDU
JD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIDU и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baidu, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab