PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIDU с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIDU с BABA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baidu, Inc. (BIDU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIDU или BABA.

Корреляция

Корреляция между BIDU и BABA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BIDU и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baidu, Inc. (BIDU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.21%
29.84%
BIDU
BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIDU:

-0.18

BABA:

1.51

Коэф-т Сортино

BIDU:

0.05

BABA:

2.15

Коэф-т Омега

BIDU:

1.01

BABA:

1.27

Коэф-т Кальмара

BIDU:

-0.10

BABA:

0.91

Коэф-т Мартина

BIDU:

-0.37

BABA:

4.39

Индекс Язвы

BIDU:

21.31%

BABA:

16.00%

Дневная вол-ть

BIDU:

44.16%

BABA:

46.40%

Макс. просадка

BIDU:

-77.47%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

BIDU:

-73.67%

BABA:

-61.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIDU:

$28.97B

BABA:

$284.02B

EPS

BIDU:

$9.18

BABA:

$6.92

Коэффициент P/E

BIDU:

9.53

BABA:

17.19

Коэффициент PEG

BIDU:

2.59

BABA:

0.67

Коэффициент P/S

BIDU:

0.22

BABA:

0.29

Коэффициент P/B

BIDU:

0.83

BABA:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

BIDU:

$101.61B

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIDU:

$50.80B

BABA:

$307.23B

EBITDA (12 мес.)

BIDU:

$24.32B

BABA:

$149.59B

Доходность по периодам

С начала года, BIDU показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 40.69%. За последние 10 лет акции BIDU уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: -8.64% против 3.69% соответственно.

BIDU

С начала года

6.16%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

0.02%

1 год

-9.77%

5 лет

-2.39%

10 лет

-8.64%

BABA

С начала года

40.69%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

23.80%

1 год

61.21%

5 лет

-9.85%

10 лет

3.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIDU и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDU
Ранг риск-скорректированной доходности BIDU, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIDU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIDU c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baidu, Inc. (BIDU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIDU, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIDU: -0.18
BABA: 1.51
Коэффициент Сортино BIDU, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIDU: 0.05
BABA: 2.15
Коэффициент Омега BIDU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIDU: 1.01
BABA: 1.27
Коэффициент Кальмара BIDU, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIDU: -0.10
BABA: 0.91
Коэффициент Мартина BIDU, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIDU: -0.37
BABA: 4.39

Показатель коэффициента Шарпа BIDU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDU и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
1.51
BIDU
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDU и BABA

BIDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20242023
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.55%0.78%1.29%

Просадки

Сравнение просадок BIDU и BABA

Максимальная просадка BIDU за все время составила -77.47%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDU и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.67%
-61.56%
BIDU
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности BIDU и BABA

Текущая волатильность для Baidu, Inc. (BIDU) составляет 15.54%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что BIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.54%
20.22%
BIDU
BABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIDU и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baidu, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию