PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDU с VIPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIDU с VIPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIDU (Baidu, Inc.) and VIPS (Vipshop Holdings Limited) are both stocks. BIDU operates in Internet Content & Information (Communication Services), while VIPS operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BIDU returned -2.66%/yr vs 3.56%/yr for VIPS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIDU и VIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baidu, Inc. (BIDU) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDU показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VIPS с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции BIDU уступали акциям VIPS по среднегодовой доходности: -2.66% против 3.56% соответственно.

BIDU

1 день
-2.95%
1 месяц
4.08%
С начала года
1.55%
6 месяцев
13.13%
1 год
58.42%
3 года*
-0.19%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-2.66%

VIPS

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-16.34%
6 месяцев
-25.02%
1 год
4.30%
3 года*
-0.40%
5 лет*
-7.56%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDU и VIPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIDU
Baidu, Inc.		1.55%54.98%-29.20%4.12%-23.13%-31.19%71.08%-20.30%-32.28%42.45%
VIPS
Vipshop Holdings Limited		-16.34%36.31%-22.25%30.21%62.38%-70.12%98.38%159.52%-53.41%6.45%

Correlation

The correlation between BIDU and VIPS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2012 г.

0.46

The correlation between BIDU and VIPS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIDU:

$45.84B

VIPS:

$7.00B

EPS

BIDU:

$3.78

VIPS:

$14.88

Коэффициент P/E

BIDU:

35.08

VIPS:

0.96

Коэффициент PEG

BIDU:

1.59

VIPS:

0.04

Коэффициент P/S

BIDU:

0.35

VIPS:

0.07

Коэффициент P/B

BIDU:

0.17

VIPS:

0.17

Общая выручка (12 мес.)

BIDU:

$128.51B

VIPS:

$106.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIDU:

$54.09B

VIPS:

$24.86B

EBITDA (12 мес.)

BIDU:

$23.17B

VIPS:

$9.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baidu, Inc.

Vipshop Holdings Limited

Часто сравнивают с BIDU:
BIDU с BABABIDU с JDBIDU с NTESBIDU с AMZNBIDU с SPYBIDU с VGSTXBIDU с 9888.HK
Часто сравнивают с VIPS:
VIPS с STNEVIPS с CROXVIPS с LIVIPS с BABAVIPS с 3690.HKVIPS с VOOVIPS с MSFT

Доходность на риск

BIDU vs. VIPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDU
Ранг доходности на риск BIDU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VIPS
Ранг доходности на риск VIPS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDU c VIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baidu, Inc. (BIDU) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDUVIPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.13

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.40

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

0.14

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

0.29

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDU vs. VIPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDU на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VIPS равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDU и VIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDUVIPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.13

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.14

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BIDU и VIPS

Максимальная просадка BIDU за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDU и VIPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDUVIPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-86.75%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-29.79%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.73%

-39.32%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.13%

-74.11%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.47%

-86.75%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.97%

-65.45%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.53%

-48.33%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.37%

15.05%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDU и VIPS

Baidu, Inc. (BIDU) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Vipshop Holdings Limited (VIPS) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что BIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDUVIPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

9.93%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.18%

24.14%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.46%

32.56%

+16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

53.00%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.20%

55.42%

-9.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDU и VIPS

BIDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

ПозицияTTM20252024
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%
VIPS
Vipshop Holdings Limited		4.36%2.71%3.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIDU и VIPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baidu, Inc. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
31.88B
26.41B
(BIDU) Общая выручка
(VIPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIDU и VIPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baidu, Inc. и Vipshop Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
38.9%
24.4%
Активы портфеля
BIDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.41B при выручке в 31.88B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

VIPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 26.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

BIDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.17B при выручке в 31.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

VIPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 26.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

BIDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 31.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

VIPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 26.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

BIDU and VIPS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIDU has higher volatility (18.21%) compared to VIPS (9.93%). In terms of maximum drawdown, BIDU dropped -77.47% vs VIPS's -86.75%.

BIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDU и VIPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор