Сравнение VXX с BABA
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past 10 years, VXX returned -47.94%/yr vs 4.42%/yr for BABA. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VXX и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -8.58%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: -47.94% против 4.42% соответственно.
VXX
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -14.70%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -18.05%
- 1 год
- -52.70%
- 3 года*
- -40.29%
- 5 лет*
- -45.28%
- 10 лет*
- -47.94%
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -21.91%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- -2.37%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам VXX и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -8.58% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between VXX and BABA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. BABA — Ранг доходности на риск
VXX
BABA
Сравнение VXX c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.03 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.06 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.12 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и BABA
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -80.09% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | -39.94% | -17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.24% | -39.94% | -39.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | -72.48% | -23.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | -80.09% | -19.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -62.20% | -37.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.07% | -37.56% | -57.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.90% | 19.58% | +21.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и BABA
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | 10.07% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.36% | 29.24% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.64% | 43.83% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 51.40% | +16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.83% | 43.40% | +27.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и BABA
VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and BABA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (14.13%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор