PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с WLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds - VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index while WLDR tracks the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXUS returned 8.46%/yr vs 18.09%/yr for WLDR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.55%.

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%

WLDR

1 день
-1.18%
1 месяц
11.85%
С начала года
29.55%
6 месяцев
34.62%
1 год
57.12%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-18.65%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.55%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-20.28%

Correlation

The correlation between VXUS and WLDR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.72

The correlation between VXUS and WLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и WLDR

Секторы
VXUS
WLDR

Финансовые услуги

22.3%
13.4%

Технологии

18.1%
29.9%

Промышленность

16.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.2%

Сырьевые материалы

7.6%
3.5%

Здравоохранение

7.1%
9.1%

Энергетика

5.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.9%

Коммунальные услуги

3.2%
2.7%

Недвижимость

2.6%
1.9%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
WLDR
13.4%

Технологии

VXUS
18.1%
WLDR
29.9%

Промышленность

VXUS
16.1%
WLDR
8.6%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
WLDR
6.2%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
WLDR
3.5%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
WLDR
9.1%

Энергетика

VXUS
5.2%
WLDR
4.7%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
WLDR
9.1%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
WLDR
10.9%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
WLDR
2.7%

Недвижимость

VXUS
2.6%
WLDR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

VXUS vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

3.83

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

5.08

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.65

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

6.48

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

26.24

-15.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.83

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.06

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VXUS и WLDR

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-44.69%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.86%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-20.30%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-23.77%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.46%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-8.63%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.18%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и WLDR

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеют волатильность 5.60% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.63%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.11%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

15.00%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.22%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

20.94%

-3.78%

Сравнение комиссий VXUS и WLDR

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и WLDR

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности WLDR в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.05%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and WLDR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (5.63%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs WLDR's -44.69%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.09% vs 8.46% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.09% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 2.66% for VXUS.

VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор