PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXUS с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VXUS и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXUS и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.03% против 11.22% соответственно.

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий VXUS и VYM

VXUS берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VXUS vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.19

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.70

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.56

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

6.86

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.19

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между VXUS и VYM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VYM

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VYM

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

VXUSVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-56.98%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.32%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-15.84%

-13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-35.21%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-4.91%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-7.25%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.57%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VYM

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXUSVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

3.60%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

7.96%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.14%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

13.97%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.33%

+0.76%