PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с VEGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. VXUS is passively managed, while VEGA is actively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.76%/yr vs 7.95%/yr for VEGA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 9.76% против 7.95% соответственно.

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и VEGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.10%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%

Correlation

The correlation between VXUS and VEGA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2012 г.

0.66

The correlation between VXUS and VEGA shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VXUS и VEGA

Секторы
VXUS
VEGA

Финансовые услуги

22.3%
14.6%

Технологии

18.1%
31.7%

Промышленность

16.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Сырьевые материалы

7.6%
2.6%

Здравоохранение

7.1%
8.4%

Энергетика

5.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
9.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.6%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
VEGA
14.6%

Технологии

VXUS
18.1%
VEGA
31.7%

Промышленность

VXUS
16.1%
VEGA
10.8%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
VEGA
10.1%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
VEGA
2.6%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
VEGA
8.4%

Энергетика

VXUS
5.2%
VEGA
3.5%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
VEGA
4.6%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
VEGA
9.3%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
VEGA
2.6%

Недвижимость

VXUS
2.6%
VEGA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV

Доходность на риск

VXUS vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.09

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.96

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.76

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

12.41

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VEGA

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-28.37%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-6.86%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-11.62%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-22.78%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-28.37%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.52%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-3.79%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.52%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VEGA

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.71%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

7.45%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

9.06%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

12.29%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

12.70%

+4.46%

Сравнение комиссий VXUS и VEGA

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VEGA

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VEGA в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and VEGA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs VEGA's -28.37%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 7.95% for VEGA. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: Vanguard and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 2.02% for VEGA.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор