Сравнение VXUS с VAIGX
VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VXUS returned 16.64%/yr vs 8.80%/yr for VAIGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и VAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -1.58%.
VXUS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.32%
- Всё время*
- 6.44%
VAIGX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- -1.58%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам VXUS и VAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.72% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -11.98% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -1.58% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
Correlation
The correlation between VXUS and VAIGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between VXUS and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXUS vs. VAIGX — Ранг доходности на риск
VXUS
VAIGX
Сравнение VXUS c VAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXUS | VAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.26 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | -0.56 | +8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXUS и VAIGX
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXUS | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -41.46% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -21.75% | +10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -25.25% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -10.23% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -14.22% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 9.97% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и VAIGX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXUS | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.87% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 17.74% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 21.62% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 28.82% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 28.82% | -11.82% |
Сравнение комиссий VXUS и VAIGX
VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и VAIGX
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности VAIGX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.59% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.63% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VXUS and VAIGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.87%) compared to VXUS (5.31%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs VAIGX's -41.46%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXUS и VAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор