Сравнение VAIGX с VOO
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, VAIGX returned 9.84%/yr vs 20.75%/yr for VOO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.
VAIGX
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -5.16% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -12.07% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VOO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between VAIGX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VAIGX
VOO
Сравнение VAIGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.51 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 11.16 | -11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VOO
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -33.99% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -8.90% | -12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -18.69% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -3.23% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -3.68% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 2.00% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VOO
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 4.80% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 9.79% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 12.43% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 16.91% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 18.02% | +10.95% |
Сравнение комиссий VAIGX и VOO
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VOO
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.76% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VOO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (8.47%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор