Сравнение VAIGX с VEUSX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VEUSX (Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VEUSX is a Europe Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 9.84%/yr vs 16.63%/yr for VEUSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.10%/yr for VEUSX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VEUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VEUSX с доходностью 6.10%.
VAIGX
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEUSX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VEUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -5.16% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 6.10% | 35.41% | 2.01% | 19.99% | -11.28% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VEUSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between VAIGX and VEUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VEUSX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VEUSX
Сравнение VAIGX c VEUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | VEUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.59 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 5.87 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VEUSX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VEUSX в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VEUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VEUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -63.28% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -11.97% | -9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -13.96% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -2.05% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -12.93% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 3.24% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VEUSX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VEUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 4.85% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 13.13% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 15.63% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 17.45% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 17.87% | +11.10% |
Сравнение комиссий VAIGX и VEUSX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VEUSX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VEUSX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VEUSX в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.76% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 2.93% | 2.84% | 3.58% | 3.13% | 3.22% | 3.02% | 2.08% | 3.26% | 3.92% | 2.70% | 3.52% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VEUSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (8.47%) compared to VEUSX (4.85%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VEUSX's -63.28%.
VEUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VEUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор