PortfoliosLab logo
Сравнение VAIGX с VEUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAIGX и VEUSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VAIGX и VEUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
15.91%
VAIGX
VEUSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAIGX:

0.69

VEUSX:

0.76

Коэф-т Сортино

VAIGX:

1.14

VEUSX:

1.12

Коэф-т Омега

VAIGX:

1.15

VEUSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VAIGX:

0.58

VEUSX:

0.91

Коэф-т Мартина

VAIGX:

3.14

VEUSX:

2.50

Индекс Язвы

VAIGX:

5.81%

VEUSX:

5.08%

Дневная вол-ть

VAIGX:

26.55%

VEUSX:

16.81%

Макс. просадка

VAIGX:

-53.24%

VEUSX:

-63.28%

Текущая просадка

VAIGX:

-16.84%

VEUSX:

-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, VAIGX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у VEUSX с доходностью 14.13%.


VAIGX

С начала года

7.59%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

2.53%

1 год

20.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEUSX

С начала года

14.13%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

7.65%

1 год

13.30%

5 лет

13.59%

10 лет

5.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAIGX и VEUSX

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VEUSX в 0.10%.


График комиссии VAIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAIGX: 0.42%
График комиссии VEUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEUSX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAIGX и VEUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VEUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VEUSX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAIGX c VEUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VAIGX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAIGX: 0.69
VEUSX: 0.76
Коэффициент Сортино VAIGX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAIGX: 1.14
VEUSX: 1.12
Коэффициент Омега VAIGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAIGX: 1.15
VEUSX: 1.15
Коэффициент Кальмара VAIGX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAIGX: 0.58
VEUSX: 0.91
Коэффициент Мартина VAIGX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VAIGX: 3.14
VEUSX: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUSX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и VEUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.76
VAIGX
VEUSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIGX и VEUSX

Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VEUSX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
0.29%0.32%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.58%3.13%3.23%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%4.62%

Просадки

Сравнение просадок VAIGX и VEUSX

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки VEUSX в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VEUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-1.22%
VAIGX
VEUSX

Волатильность

Сравнение волатильности VAIGX и VEUSX

Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
10.63%
VAIGX
VEUSX