Сравнение VAIGX с VFWPX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.94%/yr vs 19.22%/yr for VFWPX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.06%/yr for VFWPX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VFWPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VFWPX с доходностью 15.85%.
VAIGX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.46%
VFWPX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.82%
- Всё время*
- 6.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VAIGX и VFWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 1.44% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 15.85% | 32.40% | 5.48% | 15.63% | -11.63% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VFWPX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VAIGX and VFWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VFWPX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VFWPX
Сравнение VAIGX c VFWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | VFWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.64 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 9.77 | -9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VFWPX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VFWPX в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VFWPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VFWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -34.85% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -11.34% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -13.27% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -0.46% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -7.88% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 3.06% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VFWPX
Текущая волатильность для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VFWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.16% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 14.31% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 16.19% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 15.53% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 15.99% | +12.73% |
Сравнение комиссий VAIGX и VFWPX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VFWPX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VFWPX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VFWPX в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.45% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.51% | 3.10% | 3.26% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VFWPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFWPX has higher volatility (5.16%) compared to VAIGX (4.82%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VFWPX's -34.85%.
VFWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VFWPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор