Сравнение VAIGX с VFWPX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 9.84%/yr vs 19.13%/yr for VFWPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.06%/yr for VFWPX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VFWPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VFWPX с доходностью 12.83%.
VAIGX
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFWPX
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VFWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -5.16% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 12.83% | 32.40% | 5.48% | 15.63% | -11.63% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VFWPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VAIGX and VFWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VFWPX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VFWPX
Сравнение VAIGX c VFWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | VFWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.67 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 10.33 | -10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VFWPX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VFWPX в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VFWPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VFWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -34.85% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -11.34% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -13.27% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -3.05% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -7.91% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 2.93% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VFWPX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VFWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 6.93% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 13.60% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 15.61% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 15.43% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 15.97% | +13.00% |
Сравнение комиссий VAIGX и VFWPX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VFWPX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VFWPX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VFWPX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.76% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.58% | 3.10% | 3.26% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VFWPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (8.47%) compared to VFWPX (6.93%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VFWPX's -34.85%.
VFWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VFWPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор