PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VAIGX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAIGX и VIGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VAIGX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.34%
13.16%
VAIGX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAIGX:

1.01

VIGAX:

2.10

Коэф-т Сортино

VAIGX:

1.51

VIGAX:

2.72

Коэф-т Омега

VAIGX:

1.19

VIGAX:

1.38

Коэф-т Кальмара

VAIGX:

0.55

VIGAX:

2.81

Коэф-т Мартина

VAIGX:

6.31

VIGAX:

10.96

Индекс Язвы

VAIGX:

3.32%

VIGAX:

3.32%

Дневная вол-ть

VAIGX:

20.67%

VIGAX:

17.32%

Макс. просадка

VAIGX:

-53.24%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VAIGX:

-21.90%

VIGAX:

-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, VAIGX показывает доходность 19.78%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 34.75%.


VAIGX

С начала года

19.78%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

4.45%

1 год

21.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIGAX

С начала года

34.75%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

12.01%

1 год

34.89%

5 лет

18.88%

10 лет

15.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAIGX и VIGAX

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.


VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
График комиссии VAIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VAIGX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAIGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.012.10
Коэффициент Сортино VAIGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.512.72
Коэффициент Омега VAIGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.38
Коэффициент Кальмара VAIGX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.552.81
Коэффициент Мартина VAIGX, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.3110.96
VAIGX
VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01
2.10
VAIGX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIGX и VIGAX

VAIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.32%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VAIGX и VIGAX

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.90%
-2.50%
VAIGX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VAIGX и VIGAX

Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.50%
4.92%
VAIGX
VIGAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab