Сравнение VAIGX с VIGAX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.87%/yr vs 25.93%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 9.46%.
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIGAX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 9.46% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -26.24% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VIGAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VAIGX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VIGAX
Сравнение VAIGX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIGX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.69 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 5.96 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIGX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.76 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VIGAX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -50.66% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -16.51% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -23.04% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -1.51% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -11.96% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 4.69% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VIGAX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 3.92% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 12.17% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 15.92% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 22.35% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 21.59% | +7.33% |
Сравнение комиссий VAIGX и VIGAX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VIGAX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VIGAX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.36% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VIGAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to VIGAX (3.92%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VIGAX's -50.66%.
VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор