Сравнение VAIGX с VWILX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 9.84%/yr vs 11.57%/yr for VWILX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.32%/yr for VWILX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VWILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VWILX с доходностью 2.68%.
VAIGX
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWILX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VWILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -5.16% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 2.68% | 20.08% | 9.18% | 14.80% | -20.38% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VWILX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between VAIGX and VWILX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VWILX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VWILX
Сравнение VAIGX c VWILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | VWILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.72 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 2.31 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VWILX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VWILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -59.49% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -14.06% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -20.02% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -17.52% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -15.09% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 4.40% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VWILX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 7.12% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 15.72% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 18.99% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 23.60% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 21.65% | +7.32% |
Сравнение комиссий VAIGX и VWILX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VWILX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности VWILX в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.76% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 6.71% | 6.89% | 9.81% | 1.92% | 7.03% | 0.36% | 2.38% | 1.30% | 5.52% | 0.84% | 1.42% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VAIGX and VWILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VAIGX has higher volatility (8.47%) compared to VWILX (7.12%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VWILX's -59.49%.
VWILX currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VWILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор