PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAIGX с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAIGX с VWILX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.24%/yr vs 11.29%/yr for VWILX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.32%/yr for VWILX.

Доходность

Сравнение доходности VAIGX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAIGX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у VWILX с доходностью 6.68%.

VAIGX

1 день
1.07%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
-1.00%
С начала года
1.25%
1 год
-2.00%
3 года*
10.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWILX

1 день
1.00%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
2.94%
С начала года
6.68%
1 год
10.81%
3 года*
11.29%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAIGX и VWILX

2026 (YTD)2025202420232022
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		1.25%17.01%19.11%15.53%-28.63%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.68%20.08%9.18%14.80%-20.38%

Correlation

The correlation between VAIGX and VWILX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between VAIGX and VWILX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select International Growth Fund

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VAIGX:
VAIGX с VWIGXVAIGX с VXUSVAIGX с VINEXVAIGX с VEUSXVAIGX с VOOVAIGX с VFWPXVAIGX с VIGAX
Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICXVWILX с VWUAX

Доходность на риск

VAIGX vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIGX
Ранг доходности на риск VAIGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIGX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAIGXVWILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.59

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.93

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.79

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

2.52

-2.71

VAIGX vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VWILX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAIGX и VWILX

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VWILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAIGXVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-59.49%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-14.06%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-20.02%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-14.30%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-15.09%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.93%

4.41%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIGX и VWILX

Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAIGXVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.15%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

15.79%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

19.03%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.83%

23.61%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.83%

21.61%

+7.22%

Сравнение комиссий VAIGX и VWILX

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIGX и VWILX

Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности VWILX в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		4.46%4.52%0.82%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.46%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VAIGX and VWILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VAIGX has higher volatility (5.67%) compared to VWILX (5.15%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VWILX's -59.49%.

VWILX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VWILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор