PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAIGX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAIGX с VWILX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX).

VAIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAIGX или VWILX.

Корреляция

Корреляция между VAIGX и VWILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VAIGX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAIGX:

0.85

VWILX:

0.11

Коэф-т Сортино

VAIGX:

1.50

VWILX:

0.44

Коэф-т Омега

VAIGX:

1.20

VWILX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VAIGX:

0.83

VWILX:

0.11

Коэф-т Мартина

VAIGX:

4.34

VWILX:

0.71

Индекс Язвы

VAIGX:

5.97%

VWILX:

7.38%

Дневная вол-ть

VAIGX:

26.40%

VWILX:

23.73%

Макс. просадка

VAIGX:

-53.24%

VWILX:

-65.55%

Текущая просадка

VAIGX:

-8.53%

VWILX:

-34.45%

Доходность по периодам

С начала года, VAIGX показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 12.09%.

VAIGX

С начала года

18.35%

1 месяц

15.06%

6 месяцев

14.14%

1 год

22.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWILX

С начала года

12.09%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

0.55%

1 год

2.61%

5 лет

4.04%

10 лет

5.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VAIGX и VWILX

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.

VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAIGX и VWILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIGX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг риск-скорректированной доходности VWILX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWILX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAIGX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIGX и VWILX

Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VWILX в 0.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		0.27%0.32%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		0.85%0.95%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%

Просадки

Сравнение просадок VAIGX и VWILX

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки VWILX в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VWILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VAIGX и VWILX

Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...