PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VAIGX с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VAIGX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAIGX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у VWILX с доходностью 3.18%.


VAIGX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
-4.65%
1 год
-7.41%
3 года*
10.00%
5 лет*
10 лет*

VWILX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.05%
1 год
8.35%
3 года*
11.75%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAIGX и VWILX


2026 (YTD)2025202420232022
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
-4.74%17.01%19.11%15.53%-28.63%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
3.18%20.08%9.18%14.80%-20.38%

Correlation

The correlation between VAIGX and VWILX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.96

The correlation between VAIGX and VWILX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Advice Select International Growth Fund

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VAIGX vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VAIGX
Ранг доходности на риск VAIGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX: 22
Ранг коэф-та Мартина

VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIGX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VAIGXVWILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.58

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

1.84

-2.62

VAIGX vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VWILX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAIGX и VWILX

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VWILX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VAIGXVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-59.49%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-14.06%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-20.02%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-17.12%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.29%

-15.09%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

4.40%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIGX и VWILX

Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VAIGXVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

7.14%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

15.70%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

18.97%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

23.59%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.96%

21.65%

+7.31%

Сравнение комиссий VAIGX и VWILX

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIGX и VWILX

Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности VWILX в 6.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
4.74%4.52%0.82%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
6.68%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, VAIGX and VWILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VAIGX has higher volatility (8.48%) compared to VWILX (7.14%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VWILX's -59.49%.

VWILX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VWILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор