PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAIGX с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAIGX с VWILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VWILX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.87%/yr vs 12.01%/yr for VWILX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.32%/yr for VWILX.

Доходность

Сравнение доходности VAIGX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAIGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у VWILX с доходностью 4.82%.

VAIGX

1 день
-2.29%
1 месяц
3.00%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-4.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWILX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.96%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.18%
1 год
11.24%
3 года*
12.01%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAIGX и VWILX

2026 (YTD)2025202420232022
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		-2.83%17.01%19.11%15.53%-28.63%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		4.82%20.08%9.18%14.80%-23.79%

Correlation

The correlation between VAIGX and VWILX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between VAIGX and VWILX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select International Growth Fund

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VAIGX:
VAIGX с VWIGXVAIGX с VXUSVAIGX с VINEXVAIGX с VEUSXVAIGX с VOOVAIGX с VFWPXVAIGX с VIGAX
Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICXVWILX с VWUAX

Доходность на риск

VAIGX vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIGX
Ранг доходности на риск VAIGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIGX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAIGXVWILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.69

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.07

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.88

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

2.83

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAIGX vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VWILX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAIGXVWILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.69

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.34

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VAIGX и VWILX

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VWILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAIGXVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-59.49%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-14.06%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-20.02%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-15.80%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-15.09%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

4.36%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIGX и VWILX

Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAIGXVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.92%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

14.50%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

18.00%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

23.43%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

21.70%

+7.22%

Сравнение комиссий VAIGX и VWILX

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIGX и VWILX

Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VWILX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		4.65%4.52%0.82%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.58%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VAIGX and VWILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to VWILX (4.92%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VWILX's -59.49%.

VWILX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VWILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор