PortfoliosLab logo
Сравнение VAIGX с VINEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAIGX и VINEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VAIGX и VINEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-16.47%
VAIGX
VINEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAIGX:

0.69

VINEX:

0.49

Коэф-т Сортино

VAIGX:

1.14

VINEX:

0.78

Коэф-т Омега

VAIGX:

1.15

VINEX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VAIGX:

0.58

VINEX:

0.27

Коэф-т Мартина

VAIGX:

3.14

VINEX:

1.42

Индекс Язвы

VAIGX:

5.81%

VINEX:

5.57%

Дневная вол-ть

VAIGX:

26.55%

VINEX:

16.29%

Макс. просадка

VAIGX:

-53.24%

VINEX:

-67.34%

Текущая просадка

VAIGX:

-16.84%

VINEX:

-19.16%

Доходность по периодам

С начала года, VAIGX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у VINEX с доходностью 6.17%.


VAIGX

С начала года

7.59%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

2.53%

1 год

20.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VINEX

С начала года

6.17%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.90%

5 лет

7.45%

10 лет

1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAIGX и VINEX

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VINEX в 0.40%.


График комиссии VAIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAIGX: 0.42%
График комиссии VINEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINEX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAIGX и VINEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VINEX
Ранг риск-скорректированной доходности VINEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAIGX c VINEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VAIGX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAIGX: 0.69
VINEX: 0.49
Коэффициент Сортино VAIGX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAIGX: 1.14
VINEX: 0.78
Коэффициент Омега VAIGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAIGX: 1.15
VINEX: 1.10
Коэффициент Кальмара VAIGX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAIGX: 0.58
VINEX: 0.30
Коэффициент Мартина VAIGX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VAIGX: 3.14
VINEX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VINEX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и VINEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.49
VAIGX
VINEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIGX и VINEX

Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VINEX в 3.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
0.29%0.32%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VINEX
Vanguard International Explorer Fund
3.93%4.17%2.47%1.74%2.29%1.06%2.51%1.92%2.10%1.95%1.55%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VAIGX и VINEX

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки VINEX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VINEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-16.47%
VAIGX
VINEX

Волатильность

Сравнение волатильности VAIGX и VINEX

Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Vanguard International Explorer Fund (VINEX) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
9.36%
VAIGX
VINEX