Сравнение VAIGX с VINEX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VINEX (Vanguard International Explorer Fund) are both mutual funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VINEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.24%/yr vs 12.80%/yr for VINEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for VINEX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VINEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у VINEX с доходностью 9.95%.
VAIGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VINEX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VINEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 1.25% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 9.95% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -18.26% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VINEX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between VAIGX and VINEX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VINEX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VINEX
Сравнение VAIGX c VINEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | VINEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.45 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 5.40 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VINEX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VINEX в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VINEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VINEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -62.16% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -12.32% | -9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -16.68% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -1.38% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -17.16% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 3.31% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VINEX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard International Explorer Fund (VINEX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VINEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.68% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 13.12% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 15.43% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 17.16% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 16.96% | +11.87% |
Сравнение комиссий VAIGX и VINEX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VINEX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VINEX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VINEX в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.46% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 3.81% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VINEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.67%) compared to VINEX (4.68%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VINEX's -62.16%.
VINEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VINEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор