Сравнение VAIGX с VINEX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VINEX (Vanguard International Explorer Fund) are both mutual funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VINEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.87%/yr vs 13.86%/yr for VINEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for VINEX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VINEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у VINEX с доходностью 9.45%.
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VINEX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VINEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 9.45% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -20.09% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VINEX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between VAIGX and VINEX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VINEX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VINEX
Сравнение VAIGX c VINEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIGX | VINEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.68 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 6.45 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIGX | VINEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.42 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.49 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VINEX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VINEX в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VINEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VINEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -62.16% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -12.32% | -9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -16.72% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -1.83% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -17.22% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 3.20% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VINEX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard International Explorer Fund (VINEX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VINEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.08% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 11.94% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 14.62% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 17.02% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 17.22% | +11.70% |
Сравнение комиссий VAIGX и VINEX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VINEX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VINEX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VINEX в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 3.83% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VINEX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to VINEX (4.08%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VINEX's -62.16%.
VINEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VINEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор