Сравнение VXUS с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Index Fund (SWISX).
VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXUS и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.32% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью -1.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции SWISX немного отстают с 8.51%.
VXUS
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.91%
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXUS и SWISX
VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VXUS vs. SWISX — Ранг доходности на риск
VXUS
SWISX
Сравнение VXUS c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXUS | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.08 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.52 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.51 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 5.81 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXUS | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.08 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VXUS и SWISX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и SWISX
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SWISX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.97% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и SWISX
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXUS | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -60.65% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -11.39% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -29.42% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -33.83% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -10.91% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -14.88% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.97% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и SWISX
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXUS | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 7.16% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 10.88% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 17.01% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 16.06% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.79% | +0.30% |