PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с SWISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.76%/yr vs 9.33%/yr for SWISX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 9.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции SWISX немного отстают с 9.33%.

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%

SWISX

1 день
0.35%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.96%
1 год
22.29%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
SWISX
Schwab International Index Fund		9.54%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Correlation

The correlation between VXUS and SWISX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.96

The correlation between VXUS and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и SWISX

Секторы
VXUS
SWISX

Финансовые услуги

22.3%
24.4%

Технологии

18.1%
10.7%

Промышленность

16.1%
20.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.7%

Сырьевые материалы

7.6%
6.1%

Здравоохранение

7.1%
9.2%

Энергетика

5.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.6%

Коммунальные услуги

3.2%
4.0%

Недвижимость

2.6%
2.0%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
SWISX
24.4%

Технологии

VXUS
18.1%
SWISX
10.7%

Промышленность

VXUS
16.1%
SWISX
20.3%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
SWISX
7.7%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
SWISX
6.1%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
SWISX
9.2%

Энергетика

VXUS
5.2%
SWISX
4.1%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
SWISX
7.0%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
SWISX
4.6%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
SWISX
4.0%

Недвижимость

VXUS
2.6%
SWISX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPXSWISX с SCHE

Доходность на риск

VXUS vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.41

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.03

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.88

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

7.06

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.41

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VXUS и SWISX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-60.65%

+24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.39%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-13.68%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.42%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-33.83%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.47%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-14.81%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.03%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и SWISX

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.69%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.35%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

15.18%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.28%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

16.88%

+0.28%

Сравнение комиссий VXUS и SWISX

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и SWISX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SWISX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.24%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VXUS and SWISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to SWISX (4.69%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs SWISX's -60.65%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор