PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXUS с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с SWISX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.60%/yr vs 9.68%/yr for SWISX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 13.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции SWISX немного впереди с 9.68%.

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%

SWISX

1 день
1.18%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
7.47%
С начала года
13.75%
1 год
25.72%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.37%
10 лет*
9.68%
Всё время*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWISX

Schwab International Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам VXUS и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
SWISX
Schwab International Index Fund		13.75%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Correlation

The correlation between VXUS and SWISX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.96

The correlation between VXUS and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и SWISX

Секторы
VXUS
SWISX

Технологии

23.7%
13.3%

Финансовые услуги

23.2%
24.5%

Промышленность

14.5%
19.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.6%

Здравоохранение

6.8%
9.1%

Сырьевые материалы

6.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.9%

Энергетика

4.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
3.8%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

VXUS
23.7%
SWISX
13.3%

Финансовые услуги

VXUS
23.2%
SWISX
24.5%

Промышленность

VXUS
14.5%
SWISX
19.3%

Потребительский циклический сектор

VXUS
6.8%
SWISX
7.6%

Здравоохранение

VXUS
6.8%
SWISX
9.1%

Сырьевые материалы

VXUS
6.6%
SWISX
5.9%

Потребительский защитный сектор

VXUS
4.8%
SWISX
6.9%

Энергетика

VXUS
4.2%
SWISX
3.4%

Коммуникационные услуги

VXUS
3.8%
SWISX
4.5%

Коммунальные услуги

VXUS
2.9%
SWISX
3.8%

Недвижимость

VXUS
1.7%
SWISX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPXSWISX с SCHE

Доходность на риск

VXUS vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VXUS c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.63

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.32

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.27

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

8.59

+0.72

VXUS vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и SWISX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-60.65%

+24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.39%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-13.68%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.42%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-33.83%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-14.73%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.00%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и SWISX

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.45%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

13.56%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

15.88%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.44%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.64%

+0.40%

Сравнение комиссий VXUS и SWISX

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и SWISX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SWISX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.12%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VXUS and SWISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.00%) compared to SWISX (4.45%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs SWISX's -60.65%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор