PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWISX с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWISX и SCHE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SWISX и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
111.30%
58.55%
SWISX
SCHE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWISX:

0.68

SCHE:

1.05

Коэф-т Сортино

SWISX:

1.02

SCHE:

1.57

Коэф-т Омега

SWISX:

1.12

SCHE:

1.19

Коэф-т Кальмара

SWISX:

0.98

SCHE:

0.63

Коэф-т Мартина

SWISX:

2.59

SCHE:

4.38

Индекс Язвы

SWISX:

3.38%

SCHE:

3.65%

Дневная вол-ть

SWISX:

12.83%

SCHE:

15.16%

Макс. просадка

SWISX:

-60.65%

SCHE:

-36.16%

Текущая просадка

SWISX:

-7.25%

SCHE:

-10.85%

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции SWISX превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 5.41% против 4.36% соответственно.


SWISX

С начала года

5.98%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

0.13%

1 год

8.58%

5 лет (среднегодовая)

5.36%

10 лет (среднегодовая)

5.41%

SCHE

С начала года

13.30%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

4.72%

1 год

16.06%

5 лет (среднегодовая)

3.01%

10 лет (среднегодовая)

4.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWISX и SCHE

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
График комиссии SCHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWISX c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWISX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.681.05
Коэффициент Сортино SWISX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.021.57
Коэффициент Омега SWISX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.121.19
Коэффициент Кальмара SWISX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.980.63
Коэффициент Мартина SWISX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.594.38
SWISX
SCHE

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.68
1.05
SWISX
SCHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и SCHE

SWISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWISX
Schwab International Index Fund
0.00%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%2.54%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
2.96%3.83%2.87%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.26%2.50%2.86%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SWISX и SCHE

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.25%
-10.85%
SWISX
SCHE

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и SCHE

Текущая волатильность для Schwab International Index Fund (SWISX) составляет 2.58%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что SWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.58%
3.64%
SWISX
SCHE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab