PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с SPYI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. VXUS is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, VXUS returned 18.37%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%1.74%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between VXUS and SPYI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.73

The correlation between VXUS and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и SPYI

Секторы
VXUS
SPYI

Финансовые услуги

22.3%
11.8%

Технологии

18.1%
35.5%

Промышленность

16.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Сырьевые материалы

7.6%
1.8%

Здравоохранение

7.1%
8.5%

Энергетика

5.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
11.2%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Недвижимость

2.6%
2.0%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
SPYI
11.8%

Технологии

VXUS
18.1%
SPYI
35.5%

Промышленность

VXUS
16.1%
SPYI
8.4%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
SPYI
10.1%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
SPYI
1.8%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
SPYI
8.5%

Энергетика

VXUS
5.2%
SPYI
3.5%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
SPYI
4.9%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
SPYI
11.2%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
SPYI
2.3%

Недвижимость

VXUS
2.6%
SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

VXUS vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.98

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.68

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.59

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

13.05

-3.32

VXUS vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и SPYI

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-16.47%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-7.72%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-16.47%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.79%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-1.81%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.53%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и SPYI

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.62%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

8.07%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

10.10%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

12.99%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

12.99%

+4.21%

Сравнение комиссий VXUS и SPYI

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и SPYI

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and SPYI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, VXUS leads with 18.37% vs 15.48% for SPYI. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VXUS has performed better with a 18.37% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 2.67% for VXUS.

VXUS is categorized as Global Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор