PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с QQQI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. VXUS is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, VXUS returned 30.12% vs 27.00% for QQQI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 10.58%.

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
-0.22%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и QQQI

2026 (YTD)20252024
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%6.01%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between VXUS and QQQI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.67

The correlation between VXUS and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и QQQI

Секторы
VXUS
QQQI

Финансовые услуги

22.3%
0.3%

Технологии

18.1%
53.3%

Промышленность

16.1%
3.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.1%

Сырьевые материалы

7.6%
1.2%

Здравоохранение

7.1%
4.3%

Энергетика

5.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
15.7%

Коммунальные услуги

3.2%
1.5%

Недвижимость

2.6%
0.1%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
QQQI
0.3%

Технологии

VXUS
18.1%
QQQI
53.3%

Промышленность

VXUS
16.1%
QQQI
3.3%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
QQQI
12.1%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
QQQI
1.2%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
QQQI
4.3%

Энергетика

VXUS
5.2%
QQQI
0.7%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
QQQI
7.7%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
QQQI
15.7%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
QQQI
1.5%

Недвижимость

VXUS
2.6%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

VXUS vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.84

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.43

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.70

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

11.63

-1.90

VXUS vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и QQQI

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-20.00%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.61%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.69%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-2.21%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.23%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и QQQI

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.10%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

11.35%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

14.10%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.34%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.34%

-0.14%

Сравнение комиссий VXUS и QQQI

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и QQQI

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности QQQI в 13.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and QQQI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to QQQI (6.10%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, VXUS leads with 30.12% vs 27.00% for QQQI. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 30.12% return vs 27.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 2.67% for VXUS.

VXUS is categorized as Global Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор