PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXUS с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

VXUS и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VXUS и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXUS и JIVE

2026 (YTD)202520242023
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%5.08%5.99%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий VXUS и JIVE

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

VXUS vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.52

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.20

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.50

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

14.57

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.52

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.90

-1.55

Корреляция

Корреляция между VXUS и JIVE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и JIVE

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности JIVE в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и JIVE

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

VXUSJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-13.79%

-22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.96%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-7.13%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-1.95%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.87%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и JIVE

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXUSJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

7.78%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

11.07%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

16.93%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

14.85%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

14.85%

+2.24%