PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с INKM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. VXUS is passively managed, while INKM is actively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.76%/yr vs 5.59%/yr for INKM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции INKM по среднегодовой доходности: 9.76% против 5.59% соответственно.

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%

INKM

1 день
-0.29%
1 месяц
0.93%
С начала года
5.61%
6 месяцев
5.74%
1 год
13.00%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и INKM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		5.61%11.86%5.70%10.26%-12.58%8.52%3.11%17.12%-5.32%13.95%

Correlation

The correlation between VXUS and INKM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.77

The correlation between VXUS and INKM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и INKM

Секторы
VXUS
INKM

Финансовые услуги

22.3%
8.3%

Технологии

18.1%
13.2%

Промышленность

16.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.1%

Сырьевые материалы

7.6%
1.4%

Здравоохранение

7.1%
6.8%

Энергетика

5.2%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.2%

Коммунальные услуги

3.2%
13.9%

Недвижимость

2.6%
10.9%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
INKM
8.3%

Технологии

VXUS
18.1%
INKM
13.2%

Промышленность

VXUS
16.1%
INKM
14.6%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
INKM
5.1%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
INKM
1.4%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
INKM
6.8%

Энергетика

VXUS
5.2%
INKM
11.1%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
INKM
8.6%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
INKM
6.2%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
INKM
13.9%

Недвижимость

VXUS
2.6%
INKM
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO

Доходность на риск

VXUS vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSINKMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.20

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.12

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.87

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

11.30

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INKM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.20

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VXUS и INKM

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-28.58%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-4.55%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-9.25%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-19.18%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-28.58%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.33%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-3.69%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.15%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и INKM

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

1.67%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

4.59%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

5.95%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

8.30%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

9.78%

+7.38%

Сравнение комиссий VXUS и INKM

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и INKM

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности INKM в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.86%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and INKM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to INKM (1.67%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs INKM's -28.58%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 5.59% for INKM. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.

INKM has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 2.66% for VXUS.

They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.50% for INKM.

INKM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор