Сравнение INKM с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
INKM и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности INKM и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INKM и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -5.32% | 13.95% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, INKM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INKM и DIVO
INKM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
INKM vs. DIVO — Ранг доходности на риск
INKM
DIVO
Сравнение INKM c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INKM | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.99 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 9.07 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INKM | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.93 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между INKM и DIVO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INKM и DIVO
Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INKM и DIVO
Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| INKM | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -30.04% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -9.21% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | -13.72% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -3.96% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -2.62% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.95% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности INKM и DIVO
Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 2.97%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INKM | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.58% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 7.01% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 13.13% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 11.93% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 14.93% | -5.16% |