Сравнение INKM с GAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).
INKM и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности INKM и GAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INKM и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -5.32% | 13.95% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, INKM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции INKM уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 5.48% против 7.58% соответственно.
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INKM и GAL
INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.
Доходность на риск
INKM vs. GAL — Ранг доходности на риск
INKM
GAL
Сравнение INKM c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INKM | GAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.92 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.86 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 8.53 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INKM | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между INKM и GAL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INKM и GAL
Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности GAL в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок INKM и GAL
Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, примерно равная максимальной просадке GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и GAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| INKM | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -28.31% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -8.02% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | -21.14% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -28.31% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -3.93% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.78% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.75% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности INKM и GAL
Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 2.97%, в то время как у SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INKM | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.22% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 6.98% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 10.94% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 10.41% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 11.32% | -1.55% |