Сравнение INKM с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
INKM и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности INKM и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INKM и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -5.32% | 13.95% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, INKM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции INKM уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 5.48% против 9.69% соответственно.
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INKM и AOA
INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
INKM vs. AOA — Ранг доходности на риск
INKM
AOA
Сравнение INKM c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INKM | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.97 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.98 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 8.82 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INKM | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между INKM и AOA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INKM и AOA
Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок INKM и AOA
Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, примерно равная максимальной просадке AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| INKM | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -28.38% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -9.62% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | -23.62% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -28.38% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -5.18% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.08% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.16% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности INKM и AOA
Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 2.97%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INKM | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.28% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 8.34% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 13.87% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 12.92% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 13.51% | -3.74% |