PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INKM с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INKM с AOA

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

INKM и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INKM или AOA.

Корреляция

Корреляция между INKM и AOA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности INKM и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INKM:

1.01

AOA:

0.76

Коэф-т Сортино

INKM:

1.43

AOA:

1.17

Коэф-т Омега

INKM:

1.20

AOA:

1.17

Коэф-т Кальмара

INKM:

1.21

AOA:

0.83

Коэф-т Мартина

INKM:

4.84

AOA:

3.73

Индекс Язвы

INKM:

1.55%

AOA:

2.89%

Дневная вол-ть

INKM:

7.74%

AOA:

14.05%

Макс. просадка

INKM:

-28.58%

AOA:

-28.38%

Текущая просадка

INKM:

-0.19%

AOA:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, INKM показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции INKM уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 4.07% против 7.67% соответственно.

INKM

С начала года

3.46%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

1.64%

1 год

7.74%

3 года

4.90%

5 лет

6.36%

10 лет

4.07%

AOA

С начала года

5.10%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

4.40%

1 год

10.56%

3 года

11.48%

5 лет

11.38%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Income Allocation ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Сравнение комиссий INKM и AOA

INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INKM и AOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INKM
Ранг риск-скорректированной доходности INKM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INKM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INKM c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INKM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа AOA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INKM и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INKM и AOA

Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности AOA в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.67%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%3.47%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.21%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Просадки

Сравнение просадок INKM и AOA

Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, примерно равная максимальной просадке AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INKM и AOA

Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 1.74%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...