PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INKM с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INKM с INCM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both exchange-traded funds - INKM is a Global Equities fund actively managed by State Street, while INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, INKM returned 12.99% vs 16.23% for INCM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. INKM charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности INKM и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INKM показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 7.07%.

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%

INCM

1 день
0.58%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.07%
6 месяцев
7.76%
1 год
16.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INKM и INCM

2026 (YTD)202520242023
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%11.86%5.70%5.93%
INCM
Franklin Income Focus ETF		7.07%13.07%6.80%5.76%

Correlation

The correlation between INKM and INCM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between INKM and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INKM и INCM

Секторы
INKM
INCM

Промышленность

14.6%
1.9%

Коммунальные услуги

13.9%
4.9%

Технологии

13.2%
2.4%

Энергетика

11.1%
3.8%

Недвижимость

10.9%
0.0%

Потребительский защитный сектор

8.6%
6.7%

Финансовые услуги

8.3%
8.2%

Здравоохранение

6.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

5.1%
1.5%

Сырьевые материалы

1.4%
1.9%

Промышленность

INKM
14.6%
INCM
1.9%

Коммунальные услуги

INKM
13.9%
INCM
4.9%

Технологии

INKM
13.2%
INCM
2.4%

Энергетика

INKM
11.1%
INCM
3.8%

Недвижимость

INKM
10.9%
INCM
0.0%

Потребительский защитный сектор

INKM
8.6%
INCM
6.7%

Финансовые услуги

INKM
8.3%
INCM
8.2%

Здравоохранение

INKM
6.8%
INCM
2.6%

Коммуникационные услуги

INKM
6.2%
INCM
1.7%

Потребительский циклический сектор

INKM
5.1%
INCM
1.5%

Сырьевые материалы

INKM
1.4%
INCM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с INKM:
INKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVOINKM с JBBB
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с SPYINCM с SPYGINCM с QQQINCM с FLLV

Доходность на риск

INKM vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INKM c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INKMINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.09

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.62

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

5.11

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

21.52

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INKM vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INKM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCM равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INKM и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INKMINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.09

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.54

-0.96

Просадки

Сравнение просадок INKM и INCM

Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INKMINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-7.84%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-3.19%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-1.09%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.76%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности INKM и INCM

SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Franklin Income Focus ETF (INCM) имеют волатильность 1.65% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INKMINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.60%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

3.86%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

5.27%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.30%

7.23%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

7.23%

+2.55%

Сравнение комиссий INKM и INCM

INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INKM и INCM

Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности INCM в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Часто задаваемые вопросы

INKM and INCM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INKM has higher volatility (1.65%) compared to INCM (1.60%). In terms of maximum drawdown, INKM dropped -28.58% vs INCM's -7.84%.

On 1-year performance, INCM leads with 16.23% vs 12.99% for INKM. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCM has performed better with a 16.23% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.

INCM has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 4.84% for INKM.

INKM is categorized as Global Equities, while INCM is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for INKM and 0.38% for INCM.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INKM и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор