PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INKM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INKM с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - INKM is a Global Equities fund actively managed by State Street, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. INKM is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, INKM returned 5.60%/yr vs 15.55%/yr for VOO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INKM charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности INKM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INKM показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции INKM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.60% против 15.55% соответственно.

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INKM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%11.86%5.70%10.26%-12.58%8.52%3.11%17.12%-5.32%13.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between INKM and VOO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.72

The correlation between INKM and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INKM и VOO

Секторы
INKM
VOO

Промышленность

14.6%
8.3%

Коммунальные услуги

13.9%
2.4%

Технологии

13.2%
35.7%

Энергетика

11.1%
3.5%

Недвижимость

10.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

8.6%
4.9%

Финансовые услуги

8.3%
11.6%

Здравоохранение

6.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.2%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Промышленность

INKM
14.6%
VOO
8.3%

Коммунальные услуги

INKM
13.9%
VOO
2.4%

Технологии

INKM
13.2%
VOO
35.7%

Энергетика

INKM
11.1%
VOO
3.5%

Недвижимость

INKM
10.9%
VOO
1.9%

Потребительский защитный сектор

INKM
8.6%
VOO
4.9%

Финансовые услуги

INKM
8.3%
VOO
11.6%

Здравоохранение

INKM
6.8%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

INKM
6.2%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

INKM
5.1%
VOO
10.2%

Сырьевые материалы

INKM
1.4%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с SPHYINKM с DIVOINKM с JBBB
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

INKM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INKM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INKMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.44

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.31

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.23

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

15.03

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INKM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INKM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INKM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INKMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.89

-0.31

Просадки

Сравнение просадок INKM и VOO

Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INKMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-33.99%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-8.90%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-18.69%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-24.52%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-33.99%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-3.69%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.91%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности INKM и VOO

Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INKMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.78%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

8.90%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

11.80%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.30%

16.81%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

18.00%

-8.22%

Сравнение комиссий INKM и VOO

INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INKM и VOO

Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

INKM and VOO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to INKM (1.65%). In terms of maximum drawdown, INKM dropped -28.58% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 5.60% for INKM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.

INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 1.02% for VOO.

INKM is categorized as Global Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for INKM and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INKM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор