PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INKM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INKM с VOO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

INKM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INKM или VOO.

Корреляция

Корреляция между INKM и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности INKM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INKM:

0.90

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

INKM:

1.29

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

INKM:

1.18

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

INKM:

1.10

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

INKM:

4.40

VOO:

2.35

Индекс Язвы

INKM:

1.55%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

INKM:

7.79%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

INKM:

-28.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

INKM:

-1.05%

VOO:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, INKM показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции INKM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.98% против 12.60% соответственно.

INKM

С начала года

2.57%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

0.51%

1 год

6.99%

3 года

4.48%

5 лет

6.11%

10 лет

3.98%

VOO

С начала года

-0.17%

1 месяц

10.68%

6 месяцев

-1.11%

1 год

11.53%

3 года

15.43%

5 лет

16.33%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий INKM и VOO

INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INKM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INKM
Ранг риск-скорректированной доходности INKM, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INKM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INKM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INKM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INKM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INKM и VOO

Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.71%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.37%4.08%3.10%3.39%3.45%3.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок INKM и VOO

Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INKM и VOO

Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...