Сравнение INKM с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
INKM и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности INKM и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INKM и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -5.32% | 13.95% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, INKM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INKM имеют среднегодовую доходность 5.48%, а акции SPHY немного отстают с 5.32%.
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INKM и SPHY
INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
INKM vs. SPHY — Ранг доходности на риск
INKM
SPHY
Сравнение INKM c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INKM | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.94 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.81 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 9.48 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INKM | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.63 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между INKM и SPHY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INKM и SPHY
Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок INKM и SPHY
Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| INKM | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -21.97% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -4.07% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | -15.29% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -21.97% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.06% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -2.32% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.78% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности INKM и SPHY
SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что INKM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INKM | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.23% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 2.88% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 5.50% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 7.16% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 7.97% | +1.80% |