Сравнение INKM с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
INKM и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INKM или SPHY.
Корреляция
Корреляция между INKM и SPHY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INKM и SPHY
Основные характеристики
INKM:
1.02
SPHY:
1.89
INKM:
1.42
SPHY:
2.72
INKM:
1.18
SPHY:
1.35
INKM:
0.94
SPHY:
3.48
INKM:
4.77
SPHY:
13.50
INKM:
1.33%
SPHY:
0.59%
INKM:
6.19%
SPHY:
4.21%
INKM:
-28.58%
SPHY:
-21.97%
INKM:
-3.04%
SPHY:
-1.24%
Доходность по периодам
С начала года, INKM показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции INKM уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 3.87% против 4.56% соответственно.
INKM
6.01%
-1.94%
4.37%
6.33%
2.72%
3.87%
SPHY
8.18%
-0.37%
5.17%
8.04%
4.26%
4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INKM и SPHY
INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INKM c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INKM и SPHY
Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SPHY в 7.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 3.16% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% | 3.47% | 4.08% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.83% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок INKM и SPHY
Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INKM и SPHY
SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что INKM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.