PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с IEMG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 10.22%/yr vs 10.42%/yr for IEMG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 22.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции IEMG немного впереди с 10.42%.

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%

IEMG

1 день
0.61%
1 месяц
3.87%
С начала года
22.84%
6 месяцев
25.59%
1 год
44.83%
3 года*
21.33%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		22.84%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between VXUS and IEMG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.89

The correlation between VXUS and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и IEMG

Секторы
VXUS
IEMG

Финансовые услуги

22.3%
16.7%

Технологии

18.1%
42.1%

Промышленность

16.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.5%

Сырьевые материалы

7.6%
6.3%

Здравоохранение

7.1%
3.2%

Энергетика

5.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
5.6%

Коммунальные услуги

3.2%
1.9%

Недвижимость

2.6%
1.6%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
IEMG
16.7%

Технологии

VXUS
18.1%
IEMG
42.1%

Промышленность

VXUS
16.1%
IEMG
8.0%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
IEMG
8.5%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
IEMG
6.3%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
IEMG
3.2%

Энергетика

VXUS
5.2%
IEMG
3.3%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
IEMG
2.8%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
IEMG
5.6%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
IEMG
1.9%

Недвижимость

VXUS
2.6%
IEMG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

VXUS vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.03

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.65

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.23

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

11.89

-2.16

VXUS vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и IEMG

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-38.71%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-13.21%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-17.21%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-35.75%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-38.71%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-3.98%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-12.95%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.59%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и IEMG

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.71%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

10.60%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

18.89%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

21.08%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

18.73%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

20.17%

-2.97%

Сравнение комиссий VXUS и IEMG

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и IEMG

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности IEMG в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.24%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and IEMG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.60%) compared to VXUS (6.71%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 10.42% vs 10.22% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 10.42% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for IEMG.

VXUS has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.24% for IEMG.

VXUS is categorized as Global Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор