PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с IDVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. VXUS is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, VXUS returned 19.30%/yr vs 23.82%/yr for IDVO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 14.25%, а IDVO немного ниже – 14.12%.

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%

IDVO

1 день
-1.25%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.12%
6 месяцев
14.66%
1 год
35.28%
3 года*
23.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%4.57%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.12%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between VXUS and IDVO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between VXUS and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и IDVO

Секторы
VXUS
IDVO

Финансовые услуги

22.3%
18.3%

Технологии

18.1%
8.7%

Промышленность

16.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.2%

Сырьевые материалы

7.6%
15.7%

Здравоохранение

7.1%
8.3%

Энергетика

5.2%
12.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
9.1%

Коммунальные услуги

3.2%
6.4%

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
IDVO
18.3%

Технологии

VXUS
18.1%
IDVO
8.7%

Промышленность

VXUS
16.1%
IDVO
9.8%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
IDVO
4.2%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
IDVO
15.7%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
IDVO
8.3%

Энергетика

VXUS
5.2%
IDVO
12.1%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
IDVO
7.5%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
IDVO
9.1%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
IDVO
6.4%

Недвижимость

VXUS
2.6%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQIDVO с QQQ

Доходность на риск

VXUS vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.27

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.05

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.42

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

13.25

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.38

-0.99

Просадки

Сравнение просадок VXUS и IDVO

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-15.46%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-10.37%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-15.46%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.25%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-2.30%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.67%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и IDVO

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.20%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.05%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

15.61%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.36%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

16.36%

+0.80%

Сравнение комиссий VXUS и IDVO

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и IDVO

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности IDVO в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.48%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and IDVO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to IDVO (5.20%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 23.82% vs 19.30% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 23.82% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 2.66% for VXUS.

VXUS is categorized as Global Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор