PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с ICLN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 10.23%/yr vs 11.52%/yr for ICLN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 28.34%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.52% соответственно.

VXUS

1 день
1.52%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.87%
1 год
32.10%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.23%

ICLN

1 день
0.80%
1 месяц
-3.23%
С начала года
28.34%
6 месяцев
28.17%
1 год
61.48%
3 года*
5.46%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.42%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		28.34%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between VXUS and ICLN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.69

The correlation between VXUS and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и ICLN

Секторы
VXUS
ICLN

Финансовые услуги

22.3%

-

Технологии

18.1%
10.8%

Промышленность

16.1%
26.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
0.1%

Сырьевые материалы

7.6%
1.3%

Здравоохранение

7.1%

-

Энергетика

5.2%
24.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.2%
35.4%

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
ICLN

-

Технологии

VXUS
18.1%
ICLN
10.8%

Промышленность

VXUS
16.1%
ICLN
26.2%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
ICLN
0.1%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
ICLN
1.3%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
ICLN

-

Энергетика

VXUS
5.2%
ICLN
24.9%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
ICLN

-

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
ICLN

-

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
ICLN
35.4%

Недвижимость

VXUS
2.6%
ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

VXUS vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.19

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.75

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.77

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

13.82

-2.82

VXUS vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и ICLN

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-87.15%

+51.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-16.38%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-43.18%

+29.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-57.16%

+27.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-66.75%

+30.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-42.58%

+42.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-66.55%

+58.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.46%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и ICLN

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.87%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

12.94%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

22.57%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

28.28%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

27.55%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

27.33%

-10.12%

Сравнение комиссий VXUS и ICLN

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и ICLN

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности ICLN в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.54%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.63%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and ICLN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.94%) compared to VXUS (6.87%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.52% vs 10.23% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.52% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

VXUS has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.54% for ICLN.

VXUS is categorized as Global Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор