PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с FYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. VXUS is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.76%/yr vs 11.35%/yr for FYLD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям FYLD по среднегодовой доходности: 9.76% против 11.35% соответственно.

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%

FYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
18.51%
6 месяцев
19.88%
1 год
39.75%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.51%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%

Correlation

The correlation between VXUS and FYLD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2013 г.

0.82

The correlation between VXUS and FYLD shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VXUS и FYLD

Секторы
VXUS
FYLD

Финансовые услуги

22.3%
18.9%

Технологии

18.1%
4.2%

Промышленность

16.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.3%

Сырьевые материалы

7.6%
9.4%

Здравоохранение

7.1%

-

Энергетика

5.2%
32.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.1%

Коммунальные услуги

3.2%
1.8%

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
FYLD
18.9%

Технологии

VXUS
18.1%
FYLD
4.2%

Промышленность

VXUS
16.1%
FYLD
16.1%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
FYLD
7.3%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
FYLD
9.4%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
FYLD

-

Энергетика

VXUS
5.2%
FYLD
32.7%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
FYLD
5.7%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
FYLD
4.1%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
FYLD
1.8%

Недвижимость

VXUS
2.6%
FYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

VXUS vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

3.48

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

4.75

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.62

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

7.35

-4.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

26.30

-15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.48

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VXUS и FYLD

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-44.55%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-5.44%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-15.15%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-25.12%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-44.55%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.54%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-8.83%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.52%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и FYLD

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.00%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

8.78%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

11.50%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.23%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

18.03%

-0.87%

Сравнение комиссий VXUS и FYLD

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и FYLD

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FYLD в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.65%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and FYLD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to FYLD (3.00%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs FYLD's -44.55%.

On 10-year performance, FYLD leads with 11.35% vs 9.76% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYLD has performed better with a 11.35% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.66% for VXUS.

They also come from different issuers: Vanguard and Cambria. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор