PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYLD с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYLD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
10.95%
FYLD
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 16.81%.


FYLD

С начала года

4.68%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.92%

5 лет (среднегодовая)

7.36%

10 лет (среднегодовая)

5.81%

JEPI

С начала года

16.81%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

10.31%

1 год

19.20%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FYLDJEPI
Коэф-т Шарпа0.712.70
Коэф-т Сортино1.043.76
Коэф-т Омега1.131.53
Коэф-т Кальмара1.034.97
Коэф-т Мартина3.4319.22
Индекс Язвы2.89%1.00%
Дневная вол-ть13.91%7.10%
Макс. просадка-44.55%-13.71%
Текущая просадка-7.13%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и JEPI

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

Корреляция между FYLD и JEPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.712.70
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.043.76
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.53
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.034.97
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.4319.22
FYLD
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
2.70
FYLD
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и JEPI

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности JEPI в 7.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.50%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%0.07%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.00%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и JEPI

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.13%
0
FYLD
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и JEPI

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
2.26%
FYLD
JEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab