Сравнение FYLD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FYLD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FYLD и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYLD и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 41.67% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYLD и JEPI
FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
FYLD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
FYLD
JEPI
Сравнение FYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYLD | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 0.61 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 0.95 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.16 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.79 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 3.83 | +15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.61 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.04 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между FYLD и JEPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYLD и JEPI
Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYLD и JEPI
Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -13.71% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -10.28% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -13.71% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -4.53% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -2.07% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.12% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYLD и JEPI
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.90% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 6.36% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 13.24% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 11.06% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 10.88% | +7.21% |