PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYLD с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FYLDJEPI
Дох-ть с нач. г.5.97%15.06%
Дох-ть за 1 год17.09%19.82%
Дох-ть за 3 года4.23%8.30%
Коэф-т Шарпа1.082.77
Коэф-т Сортино1.533.87
Коэф-т Омега1.191.55
Коэф-т Кальмара1.605.05
Коэф-т Мартина6.2219.74
Индекс Язвы2.46%0.99%
Дневная вол-ть14.20%7.06%
Макс. просадка-44.55%-13.71%
Текущая просадка-5.99%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FYLD и JEPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и JEPI

С начала года, FYLD показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
8.44%
FYLD
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и JEPI

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.22
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 19.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.74

Сравнение коэффициента Шарпа FYLD и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
2.77
FYLD
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и JEPI

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности JEPI в 7.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.45%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%0.07%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.11%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и JEPI

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.99%
0
FYLD
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и JEPI

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
2.00%
FYLD
JEPI