PortfoliosLab logo
Сравнение FYLD с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FYLD и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FYLD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.42%
67.42%
FYLD
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYLD:

0.26

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

FYLD:

0.47

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

FYLD:

1.07

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

FYLD:

0.32

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

FYLD:

0.94

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

FYLD:

5.11%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

FYLD:

18.69%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

FYLD:

-44.56%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

FYLD:

-2.86%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


FYLD

С начала года

6.62%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

3.09%

1 год

4.02%

5 лет

15.49%

10 лет

5.95%

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и JEPI

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FYLD: 0.59%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FYLD и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FYLD
Ранг риск-скорректированной доходности FYLD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FYLD: 0.26
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FYLD: 0.47
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FYLD: 1.07
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FYLD: 0.32
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FYLD: 0.94
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.37
FYLD
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и JEPI

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.34%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и JEPI

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.56%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.86%
-6.74%
FYLD
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и JEPI

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
11.07%
FYLD
JEPI