PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с PICK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYLD с PICK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

FYLD и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FYLD и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYLD и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 11.36% против 16.24% соответственно.

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с SCHFFYLD с HEFA
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Сравнение комиссий FYLD и PICK

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

FYLD vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDPICKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

2.25

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

2.75

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.42

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.43

13.63

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.25

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.41

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.18

+0.27

Корреляция

Корреляция между FYLD и PICK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и PICK

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности PICK в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и PICK

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и PICK.

Загрузка...

Показатели просадок

FYLDPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-68.87%

+24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-19.54%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-36.37%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-52.72%

+8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-10.20%

+8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-24.36%

+15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.91%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и PICK

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.82%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYLDPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

11.93%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

22.06%

-12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

29.29%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

27.52%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

28.47%

-10.38%