PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYLD с PICK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYLD и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.87%
-13.93%
FYLD
PICK

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью -7.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYLD имеют среднегодовую доходность 5.68%, а акции PICK немного впереди с 5.94%.


FYLD

С начала года

5.28%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-3.87%

1 год

11.36%

5 лет (среднегодовая)

7.84%

10 лет (среднегодовая)

5.68%

PICK

С начала года

-7.91%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-13.92%

1 год

0.04%

5 лет (среднегодовая)

12.15%

10 лет (среднегодовая)

5.94%

Основные характеристики


FYLDPICK
Коэф-т Шарпа0.860.03
Коэф-т Сортино1.230.19
Коэф-т Омега1.151.02
Коэф-т Кальмара1.250.03
Коэф-т Мартина4.340.07
Индекс Язвы2.76%9.38%
Дневная вол-ть13.98%22.29%
Макс. просадка-44.55%-68.88%
Текущая просадка-6.60%-16.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и PICK

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.


FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии PICK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FYLD и PICK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYLD c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.860.03
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.230.19
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.02
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.250.03
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.340.07
FYLD
PICK

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа PICK равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
0.03
FYLD
PICK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и PICK

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности PICK в 3.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.47%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%0.07%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
3.89%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.88%3.39%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и PICK

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и PICK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.60%
-16.27%
FYLD
PICK

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и PICK

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.49%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
7.61%
FYLD
PICK