PortfoliosLab logo
Сравнение FYLD с PICK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FYLD и PICK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FYLD и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.32%
53.85%
FYLD
PICK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYLD:

0.26

PICK:

-0.46

Коэф-т Сортино

FYLD:

0.47

PICK:

-0.49

Коэф-т Омега

FYLD:

1.07

PICK:

0.94

Коэф-т Кальмара

FYLD:

0.32

PICK:

-0.37

Коэф-т Мартина

FYLD:

0.94

PICK:

-0.83

Индекс Язвы

FYLD:

5.11%

PICK:

15.22%

Дневная вол-ть

FYLD:

18.69%

PICK:

27.23%

Макс. просадка

FYLD:

-44.56%

PICK:

-68.87%

Текущая просадка

FYLD:

-2.86%

PICK:

-22.26%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью 2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYLD имеют среднегодовую доходность 5.95%, а акции PICK немного отстают с 5.79%.


FYLD

С начала года

6.62%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

3.09%

1 год

4.02%

5 лет

15.49%

10 лет

5.95%

PICK

С начала года

2.23%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-10.49%

1 год

-14.94%

5 лет

16.59%

10 лет

5.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и PICK

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.


График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FYLD: 0.59%
График комиссии PICK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PICK: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FYLD и PICK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FYLD
Ранг риск-скорректированной доходности FYLD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

PICK
Ранг риск-скорректированной доходности PICK, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FYLD c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FYLD: 0.26
PICK: -0.46
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FYLD: 0.47
PICK: -0.49
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FYLD: 1.07
PICK: 0.94
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FYLD: 0.32
PICK: -0.37
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FYLD: 0.94
PICK: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа PICK равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
-0.46
FYLD
PICK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и PICK

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности PICK в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.34%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
3.18%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.88%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и PICK

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.56%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и PICK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.86%
-22.26%
FYLD
PICK

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и PICK

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 12.58%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
15.89%
FYLD
PICK