PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FYLD с ICOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYLD с ICOW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).

FYLD и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYLD или ICOW.

Корреляция

Корреляция между FYLD и ICOW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYLD:

0.29

ICOW:

0.30

Коэф-т Сортино

FYLD:

0.52

ICOW:

0.54

Коэф-т Омега

FYLD:

1.07

ICOW:

1.07

Коэф-т Кальмара

FYLD:

0.36

ICOW:

0.35

Коэф-т Мартина

FYLD:

1.07

ICOW:

1.11

Индекс Язвы

FYLD:

5.12%

ICOW:

4.71%

Дневная вол-ть

FYLD:

18.60%

ICOW:

17.46%

Макс. просадка

FYLD:

-44.56%

ICOW:

-43.49%

Текущая просадка

FYLD:

-0.07%

ICOW:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 13.49%.

FYLD

С начала года

11.43%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

10.01%

1 год

4.58%

5 лет

15.67%

10 лет

6.36%

ICOW

С начала года

13.49%

1 месяц

6.96%

6 месяцев

11.59%

1 год

4.83%

5 лет

13.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FYLD и ICOW

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FYLD и ICOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг риск-скорректированной доходности FYLD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYLD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг риск-скорректированной доходности ICOW, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FYLD c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и ICOW

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности ICOW в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		4.15%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		4.48%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и ICOW

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.56%, примерно равная максимальной просадке ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и ICOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и ICOW

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 2.86%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...