PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYLD с ICOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FYLDICOW
Дох-ть с нач. г.5.97%0.87%
Дох-ть за 1 год17.09%9.63%
Дох-ть за 3 года4.23%3.19%
Дох-ть за 5 лет7.74%6.39%
Коэф-т Шарпа1.080.58
Коэф-т Сортино1.530.86
Коэф-т Омега1.191.11
Коэф-т Кальмара1.600.82
Коэф-т Мартина6.222.68
Индекс Язвы2.46%2.82%
Дневная вол-ть14.20%13.07%
Макс. просадка-44.55%-43.49%
Текущая просадка-5.99%-4.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FYLD и ICOW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и ICOW

С начала года, FYLD показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 0.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
-2.71%
FYLD
ICOW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и ICOW

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.


ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
График комиссии ICOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYLD c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.22
ICOW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICOW, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICOW, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICOW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICOW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICOW, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.68

Сравнение коэффициента Шарпа FYLD и ICOW

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ICOW равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
0.58
FYLD
ICOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и ICOW

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности ICOW в 4.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.45%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%0.07%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.75%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и ICOW

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, примерно равная максимальной просадке ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и ICOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.99%
-4.80%
FYLD
ICOW

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и ICOW

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
2.91%
FYLD
ICOW