PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYLD с ICOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYLD и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.49%
-5.17%
FYLD
ICOW

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью -0.53%.


FYLD

С начала года

5.24%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-2.37%

1 год

12.00%

5 лет (среднегодовая)

7.77%

10 лет (среднегодовая)

5.66%

ICOW

С начала года

-0.53%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-4.20%

1 год

4.44%

5 лет (среднегодовая)

6.34%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FYLDICOW
Коэф-т Шарпа0.860.32
Коэф-т Сортино1.230.52
Коэф-т Омега1.161.06
Коэф-т Кальмара1.250.46
Коэф-т Мартина4.251.36
Индекс Язвы2.83%3.08%
Дневная вол-ть13.96%12.96%
Макс. просадка-44.55%-43.49%
Текущая просадка-6.63%-6.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и ICOW

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.


ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
График комиссии ICOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FYLD и ICOW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYLD c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.860.32
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.230.52
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.06
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.250.46
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.251.36
FYLD
ICOW

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа ICOW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
0.32
FYLD
ICOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и ICOW

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности ICOW в 4.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.48%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%0.07%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.81%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и ICOW

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, примерно равная максимальной просадке ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и ICOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.63%
-6.12%
FYLD
ICOW

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и ICOW

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеют волатильность 4.19% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
4.12%
FYLD
ICOW