Сравнение FYLD с IQDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF).
FYLD и IQDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FYLD и IQDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYLD и IQDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 29.81% |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 5.46% | 35.42% | 6.62% | 20.10% | -14.69% | 10.18% | 3.54% | 20.96% | -17.39% | 23.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у IQDF с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции IQDF по среднегодовой доходности: 11.36% против 8.90% соответственно.
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
IQDF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYLD и IQDF
FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IQDF в 0.47%.
Доходность на риск
FYLD vs. IQDF — Ранг доходности на риск
FYLD
IQDF
Сравнение FYLD c IQDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYLD | IQDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 1.93 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 2.58 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.38 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.79 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 11.84 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYLD | IQDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.93 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FYLD и IQDF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYLD и IQDF
Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IQDF в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 3.04% | 3.27% | 6.72% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.31% | 4.46% | 5.78% | 3.89% | 3.75% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок FYLD и IQDF
Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и IQDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYLD | IQDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -39.83% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -11.74% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -30.34% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -39.83% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -6.10% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -9.44% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.77% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYLD и IQDF
Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.82%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYLD | IQDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 7.10% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 10.87% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.78% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.28% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.57% | +1.52% |