Сравнение FYLD с SMCWX
FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and SMCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class A) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, FYLD returned 11.60%/yr vs 9.76%/yr for SMCWX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FYLD charges 0.59%/yr vs 1.02%/yr for SMCWX.
Доходность
Сравнение доходности FYLD и SMCWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYLD показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 11.60% против 9.76% соответственно.
FYLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 8.32%
SMCWX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.76%
- Всё время*
- 9.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.76M | $1.76M | $3.02M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FYLD и SMCWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 21.93% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 29.81% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 15.08% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -9.75% | 26.85% |
Correlation
The correlation between FYLD and SMCWX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between FYLD and SMCWX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYLD vs. SMCWX — Ранг доходности на риск
FYLD
SMCWX
Сравнение FYLD c SMCWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYLD | SMCWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.22 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.27 | 1.83 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.10 | 6.55 | +12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYLD и SMCWX
Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и SMCWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYLD | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -62.46% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -11.83% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.15% | -21.40% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -39.79% | +14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -39.79% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.94% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -14.86% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.30% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYLD и SMCWX
Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 2.90%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYLD | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 6.59% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 15.16% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 17.84% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.57% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 17.97% | -0.22% |
Сравнение комиссий FYLD и SMCWX
FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYLD и SMCWX
Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности SMCWX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.31% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.18% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
Часто задаваемые вопросы
FYLD and SMCWX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCWX has higher volatility (6.59%) compared to FYLD (2.90%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs SMCWX's -62.46%.
FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYLD и SMCWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор