PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYLD с SMCWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FYLDSMCWX
Дох-ть с нач. г.5.97%5.37%
Дох-ть за 1 год17.09%21.54%
Дох-ть за 3 года4.23%-9.12%
Дох-ть за 5 лет7.74%4.09%
Дох-ть за 10 лет5.80%4.80%
Коэф-т Шарпа1.081.44
Коэф-т Сортино1.532.08
Коэф-т Омега1.191.25
Коэф-т Кальмара1.600.54
Коэф-т Мартина6.227.33
Индекс Язвы2.46%2.86%
Дневная вол-ть14.20%14.55%
Макс. просадка-44.55%-61.27%
Текущая просадка-5.99%-25.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FYLD и SMCWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и SMCWX

С начала года, FYLD показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 5.80% против 4.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
4.45%
FYLD
SMCWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и SMCWX

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.


SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYLD c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.22
SMCWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCWX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCWX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCWX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCWX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCWX, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.50

Сравнение коэффициента Шарпа FYLD и SMCWX

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCWX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
1.48
FYLD
SMCWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и SMCWX

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SMCWX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.45%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%0.07%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%4.95%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и SMCWX

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -61.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и SMCWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.99%
-25.10%
FYLD
SMCWX

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и SMCWX

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
3.17%
FYLD
SMCWX