PortfoliosLab logo
Сравнение FYLD с SMCWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FYLD и SMCWX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FYLD и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.32%
50.08%
FYLD
SMCWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYLD:

0.26

SMCWX:

-0.12

Коэф-т Сортино

FYLD:

0.47

SMCWX:

-0.04

Коэф-т Омега

FYLD:

1.07

SMCWX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FYLD:

0.32

SMCWX:

-0.05

Коэф-т Мартина

FYLD:

0.94

SMCWX:

-0.34

Индекс Язвы

FYLD:

5.11%

SMCWX:

6.15%

Дневная вол-ть

FYLD:

18.69%

SMCWX:

18.39%

Макс. просадка

FYLD:

-44.56%

SMCWX:

-61.27%

Текущая просадка

FYLD:

-2.86%

SMCWX:

-31.45%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 5.95% против 2.75% соответственно.


FYLD

С начала года

6.62%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

3.09%

1 год

4.02%

5 лет

15.49%

10 лет

5.95%

SMCWX

С начала года

-5.76%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-1.95%

5 лет

4.68%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и SMCWX

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.


График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMCWX: 1.02%
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FYLD: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FYLD и SMCWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FYLD
Ранг риск-скорректированной доходности FYLD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

SMCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SMCWX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FYLD c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FYLD: 0.26
SMCWX: -0.12
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FYLD: 0.47
SMCWX: -0.04
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FYLD: 1.07
SMCWX: 1.00
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FYLD: 0.32
SMCWX: -0.05
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FYLD: 0.94
SMCWX: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SMCWX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
-0.12
FYLD
SMCWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и SMCWX

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SMCWX в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.34%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
0.63%0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и SMCWX

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.56%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -61.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и SMCWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.86%
-31.45%
FYLD
SMCWX

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и SMCWX

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
11.39%
FYLD
SMCWX