Сравнение FYLD с SMCWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).
FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FYLD и SMCWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYLD и SMCWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 29.81% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -1.05% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -9.75% | 26.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.04% соответственно.
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
SMCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYLD и SMCWX
FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.
Доходность на риск
FYLD vs. SMCWX — Ранг доходности на риск
FYLD
SMCWX
Сравнение FYLD c SMCWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYLD | SMCWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 1.17 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.72 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.23 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.66 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 6.37 | +13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYLD | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.17 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.01 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FYLD и SMCWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYLD и SMCWX
Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SMCWX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.90% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
Просадки
Сравнение просадок FYLD и SMCWX
Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и SMCWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYLD | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -62.46% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -11.83% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -39.79% | +14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -39.79% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -10.12% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -14.98% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.08% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYLD и SMCWX
Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.82%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYLD | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 7.62% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 11.82% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 17.93% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.05% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.76% | +0.33% |