PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYLD с SMCWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYLD и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.46%
3.74%
FYLD
SMCWX

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 5.67% против 4.63% соответственно.


FYLD

С начала года

5.28%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-3.46%

1 год

12.05%

5 лет (среднегодовая)

7.77%

10 лет (среднегодовая)

5.67%

SMCWX

С начала года

5.57%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

4.72%

1 год

16.14%

5 лет (среднегодовая)

3.76%

10 лет (среднегодовая)

4.63%

Основные характеристики


FYLDSMCWX
Коэф-т Шарпа0.861.17
Коэф-т Сортино1.231.67
Коэф-т Омега1.161.20
Коэф-т Кальмара1.260.47
Коэф-т Мартина4.225.72
Индекс Язвы2.86%2.92%
Дневная вол-ть13.96%14.27%
Макс. просадка-44.55%-61.27%
Текущая просадка-6.60%-24.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и SMCWX

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.


SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FYLD и SMCWX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYLD c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.861.13
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.231.62
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.20
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.260.46
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.225.53
FYLD
SMCWX

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCWX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
1.13
FYLD
SMCWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и SMCWX

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SMCWX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.47%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%0.07%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%4.95%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и SMCWX

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -61.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и SMCWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.60%
-24.96%
FYLD
SMCWX

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и SMCWX

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
3.81%
FYLD
SMCWX