PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYLD с SMCWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FYLD и SMCWX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FYLD и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.42%
2.23%
FYLD
SMCWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYLD:

0.27

SMCWX:

0.25

Коэф-т Сортино

FYLD:

0.45

SMCWX:

0.44

Коэф-т Омега

FYLD:

1.06

SMCWX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FYLD:

0.35

SMCWX:

0.11

Коэф-т Мартина

FYLD:

1.06

SMCWX:

1.22

Индекс Язвы

FYLD:

3.53%

SMCWX:

2.98%

Дневная вол-ть

FYLD:

13.96%

SMCWX:

14.35%

Макс. просадка

FYLD:

-44.56%

SMCWX:

-61.27%

Текущая просадка

FYLD:

-9.89%

SMCWX:

-27.12%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 5.71% против 4.37% соответственно.


FYLD

С начала года

1.57%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-3.42%

1 год

2.16%

5 лет

6.11%

10 лет

5.71%

SMCWX

С начала года

2.54%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

2.09%

1 год

5.22%

5 лет

2.35%

10 лет

4.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и SMCWX

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.


SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYLD c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.270.37
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.450.59
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.07
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.350.16
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.061.73
FYLD
SMCWX

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCWX равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
0.37
FYLD
SMCWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и SMCWX

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как SMCWX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
5.48%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%0.07%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
0.00%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%4.95%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и SMCWX

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.56%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -61.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и SMCWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.89%
-27.12%
FYLD
SMCWX

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и SMCWX

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 3.84%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.84%
4.44%
FYLD
SMCWX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab