PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYLD с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FYLDAVDV
Дох-ть с нач. г.4.40%7.77%
Дох-ть за 1 год14.09%20.13%
Дох-ть за 3 года3.82%3.11%
Дох-ть за 5 лет7.53%7.55%
Коэф-т Шарпа1.061.40
Коэф-т Сортино1.501.95
Коэф-т Омега1.191.24
Коэф-т Кальмара1.592.05
Коэф-т Мартина5.938.01
Индекс Язвы2.57%2.55%
Дневная вол-ть14.45%14.59%
Макс. просадка-44.55%-43.01%
Текущая просадка-7.38%-7.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FYLD и AVDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и AVDV

С начала года, FYLD показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 7.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.06%
0.18%
FYLD
AVDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и AVDV

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYLD c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.93
AVDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDV, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDV, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDV, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDV, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.01

Сравнение коэффициента Шарпа FYLD и AVDV

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
1.40
FYLD
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и AVDV

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности AVDV в 3.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.51%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%0.07%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.13%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и AVDV

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.38%
-7.02%
FYLD
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и AVDV

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.67%
3.98%
FYLD
AVDV