PortfoliosLab logo
Сравнение FYLD с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FYLD и AVDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FYLD и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.33%
68.54%
FYLD
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYLD:

0.28

AVDV:

0.86

Коэф-т Сортино

FYLD:

0.50

AVDV:

1.27

Коэф-т Омега

FYLD:

1.07

AVDV:

1.18

Коэф-т Кальмара

FYLD:

0.34

AVDV:

1.12

Коэф-т Мартина

FYLD:

1.01

AVDV:

3.93

Индекс Язвы

FYLD:

5.11%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

FYLD:

18.68%

AVDV:

18.64%

Макс. просадка

FYLD:

-44.56%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

FYLD:

-3.29%

AVDV:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.94%.


FYLD

С начала года

6.15%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

1.78%

1 год

4.52%

5 лет

15.64%

10 лет

5.91%

AVDV

С начала года

9.94%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

8.42%

1 год

15.66%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и AVDV

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FYLD: 0.59%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FYLD и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FYLD
Ранг риск-скорректированной доходности FYLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FYLD c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FYLD: 0.28
AVDV: 0.86
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FYLD: 0.50
AVDV: 1.27
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FYLD: 1.07
AVDV: 1.18
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FYLD: 0.34
AVDV: 1.12
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FYLD: 1.01
AVDV: 3.93

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.86
FYLD
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и AVDV

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности AVDV в 3.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.36%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.92%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и AVDV

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.56%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.29%
-0.57%
FYLD
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и AVDV

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 12.57% и 12.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
12.42%
FYLD
AVDV