PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYLD с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYLD и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.46%
0.98%
FYLD
AVDV

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.06%.


FYLD

С начала года

5.28%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-3.46%

1 год

12.05%

5 лет (среднегодовая)

7.77%

10 лет (среднегодовая)

5.67%

AVDV

С начала года

9.06%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

0.98%

1 год

17.52%

5 лет (среднегодовая)

7.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FYLDAVDV
Коэф-т Шарпа0.861.24
Коэф-т Сортино1.231.71
Коэф-т Омега1.161.22
Коэф-т Кальмара1.262.16
Коэф-т Мартина4.226.22
Индекс Язвы2.86%2.82%
Дневная вол-ть13.96%14.15%
Макс. просадка-44.55%-43.01%
Текущая просадка-6.60%-5.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и AVDV

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FYLD и AVDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYLD c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.861.24
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.231.71
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.22
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.262.16
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.226.22
FYLD
AVDV

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
1.24
FYLD
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и AVDV

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности AVDV в 3.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.47%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%0.07%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.10%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и AVDV

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.60%
-5.91%
FYLD
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и AVDV

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
3.55%
FYLD
AVDV