PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, FYLD returned 11.54%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

FYLD

1 день
0.73%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.57%
1 год
41.16%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.34%

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.37%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%9.57%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between FYLD and AVDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between FYLD and AVDV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и AVDV

Секторы
FYLD
AVDV

Энергетика

32.7%
10.8%

Финансовые услуги

18.9%
13.7%

Промышленность

16.1%
21.3%

Сырьевые материалы

9.4%
22.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
14.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.4%

Технологии

4.2%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.0%

Коммунальные услуги

1.8%
1.7%

Здравоохранение

-

2.1%

Недвижимость

-

1.1%

Энергетика

FYLD
32.7%
AVDV
10.8%

Финансовые услуги

FYLD
18.9%
AVDV
13.7%

Промышленность

FYLD
16.1%
AVDV
21.3%

Сырьевые материалы

FYLD
9.4%
AVDV
22.5%

Потребительский циклический сектор

FYLD
7.3%
AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.7%
AVDV
3.4%

Технологии

FYLD
4.2%
AVDV
6.4%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.1%
AVDV
2.0%

Коммунальные услуги

FYLD
1.8%
AVDV
1.7%

Здравоохранение

FYLD

-

AVDV
2.1%

Недвижимость

FYLD

-

AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с JEPIFYLD с SCHF
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

FYLD vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.87

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
3.80

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.52

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.61

3.38

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.21

13.70

+13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.87

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.80

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FYLD и AVDV

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-43.01%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-13.19%

+7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-14.17%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-28.08%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.83%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-6.77%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.24%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и AVDV

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 3.03%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.79%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

13.07%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

15.54%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.29%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.72%

-1.69%

Сравнение комиссий FYLD и AVDV

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и AVDV

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.62%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and AVDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to FYLD (3.03%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.84% vs 11.54% for FYLD. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.84% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.73% for AVDV.

FYLD is categorized as Global Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Cambria and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.36% for AVDV.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор