PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с FMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с FMAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 10.22%/yr vs 10.55%/yr for FMAT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for FMAT.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 13.69%, а FMAT немного ниже – 13.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции FMAT немного впереди с 10.55%.

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%

FMAT

1 день
1.73%
1 месяц
0.43%
С начала года
13.63%
6 месяцев
14.23%
1 год
23.84%
3 года*
11.38%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и FMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.63%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%

Correlation

The correlation between VXUS and FMAT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.75

The correlation between VXUS and FMAT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и FMAT

Секторы
VXUS
FMAT

Финансовые услуги

22.3%

-

Технологии

18.1%
0.1%

Промышленность

16.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.6%

Сырьевые материалы

7.6%
89.9%

Здравоохранение

7.1%
0.5%

Энергетика

5.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
FMAT

-

Технологии

VXUS
18.1%
FMAT
0.1%

Промышленность

VXUS
16.1%
FMAT
0.1%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
FMAT
8.6%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
FMAT
89.9%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
FMAT
0.5%

Энергетика

VXUS
5.2%
FMAT
0.5%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
FMAT
0.1%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
FMAT

-

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
FMAT

-

Недвижимость

VXUS
2.6%
FMAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIX

Доходность на риск

VXUS vs. FMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSFMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.20

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.76

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.65

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

5.27

+4.45

VXUS vs. FMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FMAT равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и FMAT

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и FMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSFMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-41.11%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-13.48%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-23.17%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-25.40%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-41.11%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-3.48%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-6.87%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.21%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и FMAT

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.71%, в то время как у Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSFMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.54%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

14.80%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

18.44%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

19.74%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

21.25%

-4.05%

Сравнение комиссий VXUS и FMAT

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMAT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и FMAT

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности FMAT в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.41%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and FMAT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAT has higher volatility (7.54%) compared to VXUS (6.71%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs FMAT's -41.11%.

On 10-year performance, FMAT leads with 10.55% vs 10.22% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FMAT has performed better with a 10.55% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for FMAT.

VXUS has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.41% for FMAT.

VXUS is categorized as Global Equities, while FMAT is Materials. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.08% for FMAT.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и FMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор