PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXUS с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

VXUS и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXUS и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%11.26%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNFFDEV с NSRIX

Сравнение комиссий VXUS и FDEV

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

VXUS vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.73

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.41

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.85

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

11.64

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.19

Корреляция

Корреляция между VXUS и FDEV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и FDEV

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FDEV в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и FDEV

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

VXUSFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-30.11%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.67%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.02%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-4.83%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-6.38%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.13%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и FDEV

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXUSFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

6.22%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

9.15%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

14.62%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

13.85%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

15.38%

+1.71%