PortfoliosLab logo
Сравнение FDEV с NSRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEV и NSRIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDEV и NSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.99%
74.59%
FDEV
NSRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEV:

1.11

NSRIX:

0.17

Коэф-т Сортино

FDEV:

1.68

NSRIX:

0.37

Коэф-т Омега

FDEV:

1.23

NSRIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FDEV:

1.65

NSRIX:

0.16

Коэф-т Мартина

FDEV:

4.45

NSRIX:

0.55

Индекс Язвы

FDEV:

3.63%

NSRIX:

5.90%

Дневная вол-ть

FDEV:

14.59%

NSRIX:

18.62%

Макс. просадка

FDEV:

-30.11%

NSRIX:

-55.34%

Текущая просадка

FDEV:

0.00%

NSRIX:

-11.19%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у NSRIX с доходностью -3.40%.


FDEV

С начала года

11.58%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

7.66%

1 год

16.12%

5 лет

9.16%

10 лет

N/A

NSRIX

С начала года

-3.40%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-7.77%

1 год

2.23%

5 лет

11.69%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEV и NSRIX

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NSRIX в 0.29%.


График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEV: 0.39%
График комиссии NSRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NSRIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEV и NSRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

NSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности NSRIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEV c NSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDEV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDEV: 1.11
NSRIX: 0.17
Коэффициент Сортино FDEV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEV: 1.68
NSRIX: 0.37
Коэффициент Омега FDEV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDEV: 1.23
NSRIX: 1.05
Коэффициент Кальмара FDEV, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDEV: 1.65
NSRIX: 0.16
Коэффициент Мартина FDEV, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDEV: 4.45
NSRIX: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа NSRIX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и NSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.17
FDEV
NSRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и NSRIX

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности NSRIX в 5.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.76%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
5.74%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%2.22%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и NSRIX

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки NSRIX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и NSRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-11.19%
FDEV
NSRIX

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и NSRIX

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 9.77%, в то время как у Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.77%
12.23%
FDEV
NSRIX