PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с NSRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с NSRIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and NSRIX (Northern Global Sustainability Index Fund) are both funds - FDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Targeted International Factor Index, while NSRIX is a Global Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 5 years, FDEV returned 6.99%/yr vs 11.55%/yr for NSRIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for NSRIX.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и NSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у NSRIX с доходностью 8.98%.

FDEV

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.17%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.18%
1 год
14.87%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

NSRIX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.53%
С начала года
8.98%
6 месяцев
7.94%
1 год
25.16%
3 года*
19.53%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEV и NSRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.10%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.29%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		8.98%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%15.58%

Correlation

The correlation between FDEV and NSRIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.77

Over the past year, the correlation between FDEV and NSRIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Northern Global Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с RODMNSRIX с DWMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с ESGYXNSRIX с FIGFX

Доходность на риск

FDEV vs. NSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c NSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEVNSRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.96

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.78

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.53

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

11.07

-4.91

FDEV vs. NSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа NSRIX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и NSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEV и NSRIX

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки NSRIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и NSRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVNSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-55.30%

+25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-10.36%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-17.58%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-27.86%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-1.15%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-8.43%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.35%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и NSRIX

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 3.09%, в то время как у Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVNSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.75%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

10.83%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

13.40%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

16.55%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

17.16%

-1.86%

Сравнение комиссий FDEV и NSRIX

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NSRIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и NSRIX

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности NSRIX в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.09%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.19%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and NSRIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSRIX has higher volatility (4.75%) compared to FDEV (3.09%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs NSRIX's -55.30%.

NSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и NSRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор