PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с EIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с EIC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VXUS returned 8.32%/yr vs 4.82%/yr for EIC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и EIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -2.60%.

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%

EIC

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
1.58%
1 год
-9.54%
3 года*
6.21%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и EIC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%6.88%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-2.60%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-2.31%

Correlation

The correlation between VXUS and EIC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Eagle Point Income Company Inc.

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с PFN

Доходность на риск

VXUS vs. EIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c EIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSEICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.51

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-0.59

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.93

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.35

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

-0.65

+10.37

VXUS vs. EIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа EIC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и EIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и EIC

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и EIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSEICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-67.08%

+31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-28.67%

+17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-34.06%

+20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-34.06%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-22.93%

+21.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-12.30%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

15.54%

-12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и EIC

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Eagle Point Income Company Inc. (EIC) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSEICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.34%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

13.89%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

19.68%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

20.20%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

37.40%

-20.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и EIC

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EIC в 16.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		16.86%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and EIC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to EIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs EIC's -67.08%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и EIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор