PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXUS с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

VXUS и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXUS и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.03% против 6.52% соответственно.

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий VXUS и EFAV

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

VXUS vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.78

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.38

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.06

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

11.18

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Корреляция

Корреляция между VXUS и EFAV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и EFAV

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и EFAV

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

VXUSEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-27.56%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-7.14%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-27.46%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-27.56%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-3.12%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-4.78%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.95%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и EFAV

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXUSEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

4.83%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

7.57%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

12.22%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

11.74%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

13.21%

+3.88%